根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算d2值为（ ）。A．0.1328B． 0.1428C．0.1528D．0.1628
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（ ）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。A．马克鲁宾斯坦因B．罗伯特莫顿C．罗斯D．约翰考克斯
布莱克-斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。（ ）
1976年，（ ）通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。A．罗伯特莫顿B．斯科尔斯C．史蒂文科尔黑格D．费希尔布莱克
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）
最早使用套利定价技术的定理是（ ）。A．MM定理B．CAPMC．APTD．布莱克一斯科尔斯期权定价模型
利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。A、股票报酬率的方差B、期权的执行价格C、标准正态分布中离差小于d的概率D、期权到期日前的时间
对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()
在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。A.期权的到期时间B.标的资产的价格波动率C.标的资产的到期价格D.无风险利率
下例谁首次提出了股价S应遵循几何布朗运动（）A保罗-萨缪尔森B费雪-布莱克（Fisher Black)C迈伦-斯科尔斯（Myron Scholes)D罗伯特-默顿（Robert Merton)
在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是( )。A.期权的到期时间B.标的资产的价格波动率C.标的资产的到期价格D.无风险利率
下例谁提出了期权定价模型，除了（）Ａ费雪 布莱克（Fisher Black) Ｂ迈伦 斯科尔斯（Myron Scholes) Ｃ罗伯特 默顿 Ｄ巴舍利耶 Ｅ保罗 萨缪尔森
期权定价模型在1973年由美国学者（ ）提出。A.费雪-布莱克B.迈伦-斯科尔斯C.约翰-考克斯D.罗伯特-默顿
下例谁提出了期权定价模型（）Ａ费雪 布莱克（Fisher Black) Ｂ迈伦 斯科尔斯（Myron Scholes) Ｃ罗伯特 默顿 Ｄ巴舍利耶 Ｅ保罗 萨缪尔森
提出欧式期权定价模型的是()A:费雪·布莱克B:威廉·夏普C:哈瑞·马柯维茨D:麦隆·舒尔斯E:罗伯特·默顿
()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A:罗斯提出套利定价理论B:夏普提出的CAPM模型C:马柯威茨提出的现代资产组合理论D:布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。A、期权的到期时间B、标的资产的价格波动率C、标的资产的到期价格D、无风险利率
期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。A、费雪·布莱克B、迈伦·斯科尔斯C、约翰·考克斯D、罗伯特·默顿
期权保证金计算可以采用（）等方法。A、SPAN方法B、Delta方法C、策略组合保证金模式D、布莱克-斯科尔斯模型
对利率互换合约的定价可以采取（）思路。A、利用FRA定价B、二叉树模型C、布莱克•斯科尔斯•莫顿模型D、由债券价格定价
用布莱克•斯科尔顿•默顿模型计算期权的必要条件不包括（）。A、投资成本B、无风险收益率C、持有期限D、股票市场波动率
标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。A、欧式看涨期权B、欧式看跌期权C、不支付红利的美式看涨期权D、不支付红利的美式看跌期权
多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
多选题对利率互换合约的定价可以采取（）思路。A利用FRA定价B二叉树模型C布莱克•斯科尔斯•莫顿模型D由债券价格定价
多选题期权保证金计算可以采用（）等方法。ASPAN方法BDelta方法C策略组合保证金模式D布莱克-斯科尔斯模型
单选题在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。A期权的到期时间B标的资产的价格波动率C标的资产的到期价格D无风险利率
多选题期权定价模型在1973年由美国学者()提出。A费雪·布莱克B迈伦·斯科尔斯C约翰·考克斯D罗伯特·默顿