多选题关于期权价格的决定，布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括（）。A无风险利率r为常数B没有交易成本、税收和卖空限制，存在无风险套利机会C标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利D市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化E假定标的资产价格遵从几何布朗运动
多选题
关于期权价格的决定，布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括（）。
A
无风险利率r为常数
B
没有交易成本、税收和卖空限制，存在无风险套利机会
C
标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
D
市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
E
假定标的资产价格遵从几何布朗运动
参考解析
解析：
布莱克-斯科尔斯模型的基本假定：①无风险利率r为常数；②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；⑤标的资产价格波动率为常数；⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
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