判断题常见的套期保值合约数量的确定方法有面值法、修正久期法和基点价值法。其中，基点价值是指利率每变化一个基点（0.01个百分点）引起的债券价格变动的绝对额。（）A对B错

判断题
常见的套期保值合约数量的确定方法有面值法、修正久期法和基点价值法。其中，基点价值是指利率每变化一个基点（0.01个百分点）引起的债券价格变动的绝对额。（）
A

对

B

错

参考解析

解析：

相关考题：

利用国债期货进行风险管理时，常见的确定合约数量的方法有（）。A.数值分析法B.二叉树法C.基点价值法D.修正久期法
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关于基点价值的说法，正确的是（　　）。A．基点价值是指利率变化0．1%引起的债券价格变动的绝对额B．基点价值是指利率变化1%引起的债券价格变动的绝对额C．基点价值是指利率变化0．01%引起的债券价格变动的绝对额D．基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额
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关于基点价值的说法，正确的是（ ）。A. 基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的绝对值B. 基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的百分比C. 基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价值变动的绝对值D. 基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价值变动的百分比
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债券的基点价值是指利率每变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额。（）
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利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（ ）。A：数值分析法B：二叉树法C：基点价值法D：修正久期法
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确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有()。A.历史久期法B.全面价值法C.修正久期法D.基点价值法
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常见的确定合约数量的方法有（ ）。A.面值法B.修正久期C.基点价值法D.免疫策略
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()是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额。A:麦考莱久期B:基点价格值C:价格变动收益率值D:修正的麦考莱久期
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()是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额。A:麦考莱久期B:基点价格值C:价格变动收益率值D:修正久期
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利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（ ）。 I 数值分析法Ⅱ 二叉树法Ⅲ 基点价值法Ⅳ 修正久期法A.I、Ⅱ、ⅣB.Ⅱ、ⅣC.I、ⅡD.Ⅲ、Ⅳ
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常见的确定合约数量的方法有（）。A、面值法B、修正久期C、基点价值法D、免疫策略
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国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有（）。A、面值法B、修正久期法C、基点价值法D、久期法
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在计算国债期货套保比例时，基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时，与直接持有国债现货相比，可以节省资金。
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确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套保合约数量的方法有（）。A、面值法B、修正久期法C、基点价值法D、隐含回购利率法
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多选题常见的确定合约数量的方法有()。A面值法B修正久期C基点价值法D免疫策略
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多选题套期保值合约数量的确定中，常见的确定方法有（）。A加权平均法B面值法C修正久期法D基点价值法
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多选题确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套保合约数量的方法有()。A面值法B修正久期法C基点价值法D隐含回购利率法
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单选题利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有()。 I 数值分析法Ⅱ 二叉树法Ⅲ 基点价值法Ⅳ 修正久期法AI、Ⅱ、ⅣBⅡ、ⅣCI、ⅡDⅢ、Ⅳ
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多选题利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（　　）。[2015年5月真题]A数值分析法B二叉树法C基点价值法D修正久期法
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多选题关于国债期货基点价值的相关描述，正确的有（　　）。[2017年5月真题]A基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值乘以转换因子B基点价值是指利率每变化0.01%时，引起的国债期货价格变动的绝对额C基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以转换因子D基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的国债期货价格变动的绝对额
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单选题关于基点价值的说法，正确的是（　　）。[2015年9月真题]A基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的绝对值B基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的百分比C基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价值变动的绝对值D基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价值变动的百分比
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多选题关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述，正确的是（）。A基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的债券价格变动的绝对值B国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子C对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动×转换因子D对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷（CTD价格×期货合约面值÷100÷CTD转换因子）
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多选题确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套期保值合约数量的方法有（ ）。A面值法B修正久期法C基点价值法D隐含回购利率法
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多选题国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有（）。A面值法B修正久期法C基点价值法D久期法
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多选题下列关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述，正确的是（ ）。A基点价值是捂利率每变化一个基点时，引起的债券价格变动的绝对值B国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子C对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动×转换因子D对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷（CTD价格×期货合约面值÷100）×CTD转换因子
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判断题在计算国债期货套保比例时，基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时，与直接持有国债现货相比，可以节省资金。A对B错
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多选题关于基点价值的说法，正确的是（ ）。A基点价值是指利率变化0.1%引起的债券价格的变动值B基点价值是指利率变化1%引起的债券价格的变动值C基点价值是指利率变化0.01%引起的债券价格的变动值D基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价格的变动值
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