多选题利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有(  )。[2015年5月真题]A数值分析法B二叉树法C基点价值法D修正久期法

多选题
利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有(  )。[2015年5月真题]
A

数值分析法

B

二叉树法

C

基点价值法

D

修正久期法


参考解析

解析:
套期保值比率是用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例。在国债期货套期保值方案设计中,确定合适的套期保值合约数量,即确定对冲的标的物数量是有效对冲现货债券或债券组合利率风险,达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定合约数量的方法有面值法、修正久期法和基点价值法。

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( )是通过比较被套期风险引起的套期工具和被套期项目公允价值或现金流量变动比率,以确定套期是否有效的方法。A、主要条款比较法B、比率分析法C、回归分析法D、模拟法

利用国债期货进行风险管理时,常见的确定合约数量的方法有()。A.数值分析法B.二叉树法C.基点价值法D.修正久期法

利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有( )。A.数值分析法B.二叉树法C.基点价值法D.修正久期法

利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有( )。A:数值分析法B:二叉树法C:基点价值法D:修正久期法

确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有()。A.历史久期法B.全面价值法C.修正久期法D.基点价值法

国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有( )。A、面值法B、修正久期法C、基点价值法D、久期法

利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有( )。 I 数值分析法Ⅱ 二叉树法Ⅲ 基点价值法Ⅳ 修正久期法A.I、Ⅱ、ⅣB.Ⅱ、ⅣC.I、ⅡD.Ⅲ、Ⅳ

某机构持有1亿元的债券组合,其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6.8,假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3,合理的交易策略应该是( )。(参考公式,套期保值所需国债期货合约数量=(被套期保值债券的修正久期×债券组合价值)/(CTD修正久期×期货合约价值))A.做多国债期货合约56张B.做空国债期货合约98张C.做多国债期货合约98张D.做空国债期货合约56张

关于国债期货的套期保值效果,下列说法正确的是(  )。A.金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似,因此利率风险能得到较好对冲B.对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好,因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权C.利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较好D.利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险

若债券组合市场价值为1200万元,修正久期8.5;CTD债券价格99.5,修正久期5.5,转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为()手。A、12B、11C、19D、20

企业在以利率互换对利率风险进行套期时,可以采用()。A、主要条款比较法B、比率分析法C、回归分析法D、金额对冲法

在计算国债期货套保比例时,基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时,与直接持有国债现货相比,可以节省资金。

确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套保合约数量的方法有()。A、面值法B、修正久期法C、基点价值法D、隐含回购利率法

机构投资者运用国债期货进行套期保值,首先要确定的是套期保值比率,其次是风险敞口。

()是通过比较被套期风险引起的套期工具和被套期项目公允价值或现金流量变动比率,以确定套期有效性的方法。A、主要条款比较法B、比率分析法C、定量分析法D、定性分析法

单选题利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有()。 I 数值分析法Ⅱ 二叉树法Ⅲ 基点价值法Ⅳ 修正久期法AI、Ⅱ、ⅣBⅡ、ⅣCI、ⅡDⅢ、Ⅳ

多选题常见的确定合约数量的方法有()。A面值法B修正久期C基点价值法D免疫策略

判断题机构投资者运用国债期货进行套期保值,首先要确定的是套期保值比率,其次是风险敞口。A对B错

多选题国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有()。A面值法B修正久期法C基点价值法D久期法

多选题套期保值合约数量的确定中,常见的确定方法有()。A加权平均法B面值法C修正久期法D基点价值法

多选题确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套保合约数量的方法有()。A面值法B修正久期法C基点价值法D隐含回购利率法

单选题若债券组合市场价值为1200万元,修正久期8.5;CTD债券价格99.5,修正久期5.5,转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为()手。A12B11C19D20

判断题常见的套期保值合约数量的确定方法有面值法、修正久期法和基点价值法。其中,基点价值是指利率每变化一个基点(0.01个百分点)引起的债券价格变动的绝对额。()A对B错

多选题确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套期保值合约数量的方法有( )。A面值法B修正久期法C基点价值法D隐含回购利率法

单选题()是通过比较被套期风险引起的套期工具和被套期项目公允价值或现金流量变动比率,以确定套期有效性的方法。A主要条款比较法B比率分析法C定量分析法D定性分析法

判断题在计算国债期货套保比例时,基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时,与直接持有国债现货相比,可以节省资金。A对B错

多选题关于国债期货的套期保值效果,下列说法正确的是(  )。A金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似,因此利率风险能得到较好对冲B对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好,因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权C利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较好D利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险