国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有()。A、面值法B、修正久期法C、基点价值法D、久期法

国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有()。

  • A、面值法
  • B、修正久期法
  • C、基点价值法
  • D、久期法

相关考题:

套期保值中期货合约的选择主要考虑()。 A、期货合约的标的资产B、套期保值品种的交割月份C、套期保值品种交易的流动性D、套期保值者的目的E、交易所特别规定

为了比较准确地确定合约数量,首先需要确定套期保值比率,它是( )的比值。A.现货总价值与现货未来最高价值B.期货合约的总值与所保值的现货合同总价值C.期货合约总价值与期货合约未来最高价值D.现货总价值与期货合约未来最高价值

在股指期货中,卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的套期保值行为。( )

在股指期货套期保值中,当现货总价值和每份期货合约的价值确定时,β系数越大,所需买卖的期货合约数就越多。( )

面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是( )。A.国债期货合约数量=债券组合面值+国债期货合约面值B.国债期货合约数量=债券组合面值-国债期货合约面值C.国债期货合约数量=债券组合面值×国债期货合约面值D.国债期货合约数量=债券组合面值/国债期货合约面值

交叉套期保值的方法是指做套期保值时,若无相对应的该种商品的期货合约可用,就可以选择( )来做套期保值。A.与被套期保值商品或资产不相同但负相关性强的期货合约B.与被套期保值商品或资产不相同但正相关性强的期货合约C.与被套期保值商品或资产不相同但相关不强的期货合约D.与被套期保值商品或资产相关的远期合约

下列关于股指期货交叉套期保值的理解中,正确的是( )。A.被保值资产组合与所用股指期货合约的标的资产往往不一致B.通常用到期期限不同的另一种期货合约为其持有的期货合约保值C.通常用标的资产数量不同的另一种期货合约为其持有的期货合约保值D.通常能获得比普通套期保值更好的效果

利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由(  )决定。A.现货股票的口系数B.期货合约规定的数量C.期货指数点D.期货合约价值

假如某国债现券的DV01是0.0555,某国债期货合约的CTD券的DV01是0.0447,CTD券的转换因子是1.02,则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是(  )。(参考公式:套保比例=被套期保值债券的DV01 X转换因子÷期货合约的DV01)A.0.8215B.1.2664C.1.0000D.0.7896

为了比较准确地确定合约数量,首先需要确定套期保值比率,它是()的比值。A、现货总价值与现货未来最高价值B、期货合约的总值与所保值的现货合同总价值C、期货合约总价值与期货合约未来最高价值D、现货总价值与期货合约未来最高价值

套期保值的效果取决于()。A、基差的变动B、国债期货的标的利率与市场利率的相关性C、期货合约的选取D、被套期保值债券的价格

交叉套期保值的方法是指做套期保值时,若无相对应的该种商品的期货合约可用,就可以选择()来做套期保值。A、与被套期保值商品或资产不相同但负相关性强的期货合约B、与被套期保值商品或资产不相同但正相关性强的期货合约C、与被套期保值商品或资产不相同但相关不强的期货合约D、与被套期保值商品或资产相关的远期合约

确定套期保值结构时需要作()考虑。A、选择期货合约的种类B、选择期货交割月份C、确定期货合约的数量D、期货合约的相对价格

确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套保合约数量的方法有()。A、面值法B、修正久期法C、基点价值法D、隐含回购利率法

选择与被套期保值商品或资产相同的期货合约进行的套期保值,成为交叉套期保值。()

机构投资者运用国债期货进行套期保值,首先要确定的是套期保值比率,其次是风险敞口。

多选题套期保值合约数量的确定中,常见的确定方法有()。A加权平均法B面值法C修正久期法D基点价值法

多选题利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由(  )决定。[2011年5月真题]A现货股票的β系数B期货合约规定的数量C期货指数点D期货合约价值

多选题确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套保合约数量的方法有()。A面值法B修正久期法C基点价值法D隐含回购利率法

单选题某机构持有1亿元的债券组合,其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6.8,假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3,合理的交易策略应该是()。(参考公式,套期保值所需国债期货合约数量=(被套期保值债券的修正久期×债券组合价值)/(CTD修正久期×期货合约价值))A做多国债期货合约56张B做空国债期货合约98张C做多国债期货合约98张D做空国债期货合约56张

多选题以下关于外汇期货的说法,正确的是()。A外汇期货套期保值可分为买入套期保值、卖出套期保值和交叉套期保值B中金所外汇期货仿真交易合约AF1606的标的是2016年6月澳元/美元远期汇率C中金所外汇期货仿真交易合约的合约月份为每个季月D中金所外汇期货仿真交易合约的最后交易日是合约到期月份的第三个周三

多选题套期保值中期货合约的选择主要考虑()。A期货合约的标的资产B套期保值品种的交割月份C套期保值品种交易的流动性D套期保值者的目的E交易所特别规定

多选题关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述,正确的是()。A基点价值是指利率每变化一个基点时,引起的债券价格变动的绝对值B国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子C对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动×转换因子D对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷(CTD价格×期货合约面值÷100÷CTD转换因子)

单选题假如某国债现券的DV01是0.0555,某国债期货合约的CTD券的DV01是0.0447,CTD券的转换因子是1.02,则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是()。(参考公式:套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01)A0.8215B1.2664C1.0000D0.7896

多选题确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套期保值合约数量的方法有( )。A面值法B修正久期法C基点价值法D隐含回购利率法

多选题国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有()。A面值法B修正久期法C基点价值法D久期法

多选题确定套期保值结构时需要作()考虑。A选择期货合约的种类B选择期货交割月份C确定期货合约的数量D期货合约的相对价格