多选题下列对△1ny=a+b×1nx的说法正确的有()。Ay是债券组合的收益率Bx是国债期货最便宜可交割券收益率C该公式是债券的β套期保值公式D债券的β比例套期保值，调整了不同期限收益率变化幅度不同的问题
多选题
下列对△1ny=a+b×1nx的说法正确的有()。
A
y是债券组合的收益率
B
x是国债期货最便宜可交割券收益率
C
该公式是债券的β套期保值公式
D
债券的β比例套期保值，调整了不同期限收益率变化幅度不同的问题
参考解析
解析：
在公式△1ny=a+b×1nx中，y是债券组合的收益率，x是国债期货最便宜可交割券收益率，b为套期保值比率。债券的β比例套期保值，调整了不同期限收益率变化幅度不同的问题。实际中，收益率曲线的长端波动率比较小，而短端波动率比较大。采用久期中性可能会出现套期保值过度或套期保值不足的问题。
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