单选题对于某一给定的投资组合,期望收益率为9%,标准差为16%,β值为0.8。市场组合的期望收益率为12%,标准差为20%。无风险收益率为3%。则该投资组合的Jensen’s alpha值为( )。A-1.2%B-1.52%C0D1.2%E1.52%
单选题
对于某一给定的投资组合,期望收益率为9%,标准差为16%,β值为0.8。市场组合的期望收益率为12%,标准差为20%。无风险收益率为3%。则该投资组合的Jensen’s alpha值为( )。
A
-1.2%
B
-1.52%
C
0
D
1.2%
E
1.52%
参考解析
解析:
Jensen’s alpha=αP=E(RP)-[RF+[E(RM)-RF]βP]
=9%-[3%+(12%-3%)×0.8]
=-1.2%
Jensen’s alpha=αP=E(RP)-[RF+[E(RM)-RF]βP]
=9%-[3%+(12%-3%)×0.8]
=-1.2%
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资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。判断资产组合M和N哪个风险更大?
资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。计算资产组合M的标准差率。
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