单选题对于看涨期权熊市价差策略，下列说法正确的是（）。A风险有限，盈利有限B风险有限，盈利无限C风险无限，盈利有限D风险无限，盈利无限
单选题
对于看涨期权熊市价差策略，下列说法正确的是（）。
A
风险有限，盈利有限
B
风险有限，盈利无限
C
风险无限，盈利有限
D
风险无限，盈利无限
参考解析
解析：
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关于卖出看涨期权的目的，下列说法正确的是( )。A.为获取权利金收益而卖出看涨期权B.为获取权利金价差收益而卖出看涨期权C.为增加标的资产多头的利润而卖出看涨期权D.为增加标的物空头的利润而卖出看涨期权
下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。A、看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）B、看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）C、看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）D、看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）
单选题下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。A看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）B看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）C看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）D看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）
多选题牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。A投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出B投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出C投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差D投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
单选题熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。A在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净支出；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净收入B在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净收入；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净支出C投资者在建立熊市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差D投资者在建立熊市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
多选题下列关于垂直价差组合说法正确的是（）。ADelta在标的价格位于两个执行价格之间时最高B垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成C垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的D垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的