以下哪种期权策略可降低套保成本?() A.买入平值看涨期权B.买入牛市价差期权C.买入熊市价差期权
以下哪种期权策略可降低套保成本?()
A.买入平值看涨期权
B.买入牛市价差期权
C.买入熊市价差期权
相关考题：
期权套保相比期货套保的优势在于()。 A.期初占用较少的保证金，或者不需要保证金B.价格上涨时不仅可以买入看涨期权，还可以卖出看跌期权，操作策略更加灵活多样C.在看错方向的情况下，期权套保产生的损失可能会大于期货产生的亏损D.相对于以投机为目的的交易者，产业客户在不确定价格变动方向的情况下，仍然可以通过期权来获得收益
关于期货与期权套保的区别,以下哪句话的表述是错误的?() A.期货空头套保会削平股票组合的上端收益B.期货空头能防范系统性风险造成的大幅回撤C.买沽单腿套保会保留股票部分上行收益D.买沽单腿套保对小幅回撤的防范能力更好
下列关于期权投资策略的表述中，正确的是（ ）。A、保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值B、抛补性看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略C、多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最坏的结果是损失期权的购买成本D、空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是期权收取的期权费
下列关于期权投资策略的表述中，正确的是()。A、保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值B、抛补看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略C、多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最坏的结果是损失期权的购买成本D、空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是出售期权收取的期权费
以下关于套期保值的陈述哪些是错误的A．一个完美的套期保值组合在套保期内的价值应是常数B．基于久期的利率风险套期保值天生就不是完美的C．对于债券和期权这类非线性产品而言，基于一阶敏感性进行的套期保值都是动态的D．一个完美的套期保值组合在套保期内的价值变动方差为零