单选题当1手沪深300指数期货合约的价值为120万元时,该指数合约为(  )点。[2016年11月真题]A3000B4000C2400D6000

单选题
当1手沪深300指数期货合约的价值为120万元时,该指数合约为(  )点。[2016年11月真题]
A

3000

B

4000

C

2400

D

6000


参考解析

解析:
合约价值是指每手期货合约代表的标的物的价值,如沪深300指数期货的合约价值为“300元×沪深300指数期货的点数”(其中“300”元为沪深300指数期货的合约乘数)。题中,合约价值为120万元,则对应的沪深300指数为:1200000/300=4000(点)。

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假设沪深300股指期货的保证金为7%,合约乘数为350,那么当沪深300指数为1250点时,投资者交易一张期货合约,需要支付保证金( )元。A.11875B.23750C.28570D.30625

当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时,该合约的成交价为( )A.3000B.4000C.5000D.6000

沪深300指数期货合约乘数为300元/点。( )

某公司想运用4个月期的沪深300股票指数期货合约来对冲某个价值为800万元的股票组合,当时的指数期货价格为4 200点,该组合的β值为1.5。一份沪深300股指期货合约的价值为126万元。则应卖出的指数期货合约的数目为( )份。[2011年3月真题] A.4 B.6 C.10 D.13

当沪深300指数从4920点跌到4910点时,沪深300指数期货合约的实际价格波动为()元。A.1000B.3000C.5000D.8000

9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元,与沪深300指数的β系数为0.9,该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出( )手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180B.222C.200D.202

沪深300指数期货合约的最低交易保证金为合约价值的10%。( )

当沪深300指数从4920点跌到4910点时,沪深300指数期货合约的实际价格波动为( )元。 A、1000B、3000C、5000D、8000

沪深300指数期货合约的价格为4000点,此时沪深300指数为4050点,则1手股指期货合约的价值为()万元。A、121.5B、120C、81D、80

中国金融期货交易所推出的股指期货合约——沪深300指数,其合约乘数为每点300元,报价单位为指数点,最小变动单位为0.2点。

沪深300指数期货合约中,合约价值"300元*沪深300指数",其中300元是指交易单位。()

当沪深300股指期货指数点为3000点时,一张合约的价值等于()。A、30万元B、40万元C、50万元D、90万元

某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。A、买进120份B、卖出120份C、买进100份D、卖出100份

当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时,该合约的成交价为()点。A、3000B、4000C、5000D、6000

单选题某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合,其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌,该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲,若期货指数为3000点,应该()合约。A买入100手B卖出100手C买入150手D卖出150手

单选题当沪深300股指期货指数点为3000点时,一张合约的价值等于()。A30万元B40万元C50万元D90万元

单选题沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元。当沪深300指数期货指数点为2300点时,合约价值等于( ),A69万元B30万元C23万元D230万元

单选题某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应(  )该沪深300股指期货合约进行套期保值。[2012年5月真题]A买入120手B卖出100手C卖出120手D买入100手

判断题沪深300指数期货合约中,合约价值"300元*沪深300指数",其中300元是指交易单位。()A对B错

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单选题当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时,该合约的成交价为()点。A3000B4000C5000D6000

单选题国内某证券投资基金,在06年6月2日时,其股票组合的收益达到了40%,总市值为5亿元。该基金预期银行可能加息和一些大盘股相继要上市,股票可能出现短期深幅下调,然而对后市还是看好。决定用沪深300指数期货进行保值。假设其股票组合与沪深300指数的相关系数β为0.9。6月2日的沪深300指数现货指数为1400点,假设9月到期的期货合约为1420点。06年6月22日,股票市场企稳,沪深300指数现货指数为1330, 9月到期的期货合约为1349点。该基金认为后市继续看涨,决定继续持有股票,这次操作的结果是( )A盈利50万元B亏损50万元C盈利30万元D亏损30万元

单选题某基金经理计划未来投入9 000万元买人股票组合,该组合相对于沪深300指数的B系数为 1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3 000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应( )该沪深300股指期货合约进行套期保值。A买入120份B卖出120份C买人100份D卖出100份

单选题9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元,与沪深300指数的β系数为0.9.该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出()手股指期货合约。A200B180C222D202

单选题沪深300现货指数为3 000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。A3 029.59B3 045C3 180D3 120

单选题沪深300指数期货合约的价格为4000点,此时沪深300指数为4050点,则1手股指期货合约的价值为()万元。A121.5B120C81D80

单选题某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的。系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。A买入120手B卖出120手C卖出100手D买入100手