单选题资产组合中,两种资产的相关性越大,抵补的效果()。A越差B越好C不确定D减弱
单选题
资产组合中,两种资产的相关性越大,抵补的效果()。
A
越差
B
越好
C
不确定
D
减弱
参考解析
解析:
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张岚认为上述组合会让客户的资产更多地暴露在风险之下,因此她希望进一步调整资产组合,根据两种资产的相关性,该组合标准差最低可以降至( )。A.0.1089B.0.1152C.0.1216D.0.0854
以下关于资产收益相关性的说法正确的是( )。A.资产收益质检的相关性影响投资组合的风险B.资产收益质检的相关性影响投资组合的预期收益率C.资产收益质检的相关性既影响投资组合的风险,又不影响投资组合的预期收率D.资产收益质检的相关性不影响投资组合的风险,也不影响投资组合的预期收率
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中,正确的是( )。A.一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全负相关B.一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于正相关C.一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于不相关D.一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中,正确的是( )。A:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全负相关B:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于正相关C:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于不相关D:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
当两项资产收益率之间的相关系数为0时,下列有关表述正确的有()。A.两项资产收益率之间没有相关性B.投资组合的风险最小C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小E.两项资产收益率之间存在较弱的相关性
商业银行在进行贷款组合分析的过程中,组合中的贷款集中度越大,则组合中的( )。A.负债和组合的相关性也越大B.资产和组合的相关性也越小C.负债和组合的相关性也越小D.资产和组合的相关性也越大
分散化投资对于风险管理的意义在于()A、只要两种资产收益率的相关系数不为1,分散投资于两种资产就能降低风险B、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合,只要组合中的资产个数足够多,就可以完全消除该投资组合的非系统性风险C、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合,只要组合中的资产个数足够多,就可以完全消除该投资组合的系统性风险D、当各资产间的相关系数为负时,风险分散效果较差
多选题关于两种证券构成的资产组合曲线,下列说法正确的是()。A离开最小方差的组合点,无论增加或者减少资产组合中标准差较大的证券比率,都会导致组合标准差的上升B组合中标准差较大的证券比率越大,资产组合的标准差就越大C位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的D位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的
多选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有( )。A当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险B当相关系数为-1时,投资两项资产的风险可以充分抵消C当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以抵消风险D两项资产之间的相关性越大,其投资组合分散投资风险的效果越大
判断题如果投资组合中的资产的相关性比较差,则一般来说,该组合的非系统风险分散效果会比较好。A对B错