单选题为构成一个领口策略，我们需要持有标的股票，并（）虚值认购期权以及（）虚值认沽期权。A卖出；买入B买入；卖出C买入；买入D卖出；卖出
单选题
为构成一个领口策略，我们需要持有标的股票，并（）虚值认购期权以及（）虚值认沽期权。
A
卖出；买入
B
买入；卖出
C
买入；买入
D
卖出；卖出
参考解析
解析：
暂无解析
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按照执行价格与标的资产市场价格的关系来分类，期权可以分为( )。A、实值期权、平价期权和虚值期权B、认购期权、认沽期权和虚值期权C、看涨期权、看跌期权和平价期权D、实值期权、虚值期权和认沽期权
单选题某投资者已买入甲股票，可通过以下何种期权组合来构造领口策略。（）A买入一份平价认购期权，再卖出一份虚值认购期权B买入一份平价认沽期权，再卖出一份虚值认购期权C买入一份平价认购期权，再卖出一份虚值认沽期权D买入一份平购认沽期权，再卖出一份虚值认沽期权
单选题以下何种期权组合可以构造合成股票策略（）。A卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权B卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权C卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权D卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权
单选题认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。A{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位BMin{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位C{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位DMin{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
单选题与跨式策略相比，勒式策略与其的不同点在于（）A构成策略的认购期权和认沽期权标的资产不同B构成策略的认购期权和认沽期权的到期日不同C构成策略的认购期权和认沽期权对应的波动率不同D构成策略的认购期权和认沽期权行权价格不同
单选题认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。A{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位BMin{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位C{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位DMin{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
单选题若投资者使用保险策略，可以（）。A买入标的股票，买入认沽期权B买入标的股票，买入认购期权C买入认沽期权D买入认购期权