判断题实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。A对B错

判断题
实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。
A

B


参考解析

解析: 期权到期日临近,平价期权的Gamma值趋近无穷大;实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。

相关考题:

由于深度虚值期权的Gamma值接近于0,因此Gamma的绝对值越小,表示风险程度就越高。( )

下列关于Gamma指数的说法,错误的是( )。 A.是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B.数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C.Gamma的绝对值越小,表示风险程度高;Gamma的绝对值越大,表示风险程度越小 D.看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值,通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0

按照执行价格与标的资产市场价格的关系来分类,期权可以分为( )。A、实值期权、平价期权和虚值期权B、认购期权、认沽期权和虚值期权C、看涨期权、看跌期权和平价期权D、实值期权、虚值期权和认沽期权

临近到期日,( )的Gamma逐渐趋于零。A. 虚值期权B. 实值期权C. 平值期权D. 深度虚值期权

深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。(  )

关于期权的希腊字母,下例说法错误的是( )。A.Delta的取值范围为(-1,1)B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C.在行权价附近,Theta的绝对值最大D.Rh0随标的证券价格单调递减

关于下列Vega的性质的说法不正确的是()A波动率与期权价格成正比。B平价期权对波动率变动最为敏感,深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用,因此波动率的影响被弱化C涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。D波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加E期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小

随着剩余时间的缩短,平值期权、虚值期权和实值期权的Gamma都越来越大。(  )

临近到期日,( )的Gamma逐渐趋于零。A、虚值期权B、实值期权C、平值期权D、深度虚值期权

下列关于Gamma的说法错误的有( )。A.Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大C.平价期权的Gamma最小D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小

下列关于Gamma的性质说法错误的是()A看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。B深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小,只有当标的资产价格和执行价相近时,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma最大C期权到期日临近,平价期权的Gamma值趋近无穷大;实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0D波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加

平价期权的时间价值最大,深度实值和深度虚值期权的时间价值最小。

以下希腊字母,说法正确的是()。A、相较实值期权和虚职期权,平值期权theta的绝对值更大B、虚值期权的gamma值最大C、对一认购期权来说,delta在深度实值时趋于0D、平值期权Vega值最大

下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有()。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时,对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

下列关于Gamma的说法错误的有()。A、Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大C、平价期权的Gamma最小D、波动率增加将使行权价附近的Gamma减小

实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。

Gamma在认购期权()时最大。A、实值B、平值C、虚值D、深度虚值

关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。A、Delta的取值范围为(-1.1)B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C、在行权价附近,Theta的绝对值最大D、Rho随标的证券价格单调递减

判断题深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。(  )A对B错

单选题Gamma在认购期权()时最大。A实值B平值C虚值D深度虚值

多选题以下关于希腊字母说法正确的是()。ATheta值通常为负BRho随期权到期趋近于无穷大CRho随期权的到期逐渐变为0D随着期权到期日的临近,实值期权的Gamma趋近于无穷大

单选题下列关于Delta和Gamma的共同点的表述正确的有(  )。A两者的风险因素都为标的价格变化B看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C期权到期日临近时,对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D看跌平价期权的Delta值和Gamma值都为正值

多选题临近到期日,(  )的Gamma逐渐趋于零。A虚值期权B实值期权C平值期权D深度虚值期权

单选题关于Theta性质的说法错误的是()A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。B在行权价附近,Theta的绝对值最大C非平价期权的Theta将先变小后变大,随着接近到期收敛至-1。D随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。

单选题关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。ADelta的取值范围为(-1.1)B深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C在行权价附近,Theta的绝对值最大DRho随标的证券价格单调递减

多选题下列关于Gamma的说法错误的有()。AGamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感B深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大C平价期权的Gamma最小D波动率增加将使行权价附近的Gamma减小

单选题以下希腊字母,说法正确的是()。A相较实值期权和虚职期权,平值期权theta的绝对值更大B虚值期权的gamma值最大C对一认购期权来说,delta在深度实值时趋于0D平值期权Vega值最大