单选题根据资本资产定价模型,β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是（ ）关系。A正相关B负相关C不相关D非线性相关
单选题
根据资本资产定价模型,β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是（ ）关系。
A
正相关
B
负相关
C
不相关
D
非线性相关
参考解析
解析：
CAPM使用β系数来描述资产或资产组合的系统风险大小。β系数表示资产对市场收益变动的敏感性。一项资产或资产组合的β系数越高，则它的预期收益率越高。β系数为零的资产的预期收益率等于无风险收益率。
CAPM使用β系数来描述资产或资产组合的系统风险大小。β系数表示资产对市场收益变动的敏感性。一项资产或资产组合的β系数越高，则它的预期收益率越高。β系数为零的资产的预期收益率等于无风险收益率。
相关考题：
关于资本资产定价模型的以下解析，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是1D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔系数是0D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是（ ）。A．某项资产的总风险B．某项资产的非系统性风险C．某项资产期望收益率的波动程度D．某项资产收益率与市场组合之间的相关性
下列说法正确的是（ ）。A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
关于资本资产定价理论描述错误的是()。A.资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合B.证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系C.证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。D.资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。
关于资本资产定价理论描述错误的是( )。A、资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合B、证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系C、证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。D、资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。
根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）Ⅰ.β值恒大于0Ⅱ.市场组合的β值恒等于1Ⅲ.β系数为零表示无系统风险Ⅳ.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险A：Ⅱ.ⅢB：Ⅰ.Ⅱ.ⅢC：Ⅱ.ⅣD：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。A:某项资产的总风险B:某项资产的非系统性风险C:某项资产期望收益率的波动程度D:某项资产收益率与市场组合之间的相关性
对资本资产定价模型的理解，正确的是（ ）。A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C.市场资产组合的贝塔值是OD.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
单选题依据资本资产定价模型，贝塔系数是衡量系统风险的指标，其与预期收益率的关系是（）。A负相关B正相关C不相关D线性相关