用来反映“承担单位系统性风险所能带来的超额收益”的技术指标是()。A、夏普比率B、特雷诺指数C、詹森指数D、信息比率

用来反映“承担单位系统性风险所能带来的超额收益”的技术指标是()。

  • A、夏普比率
  • B、特雷诺指数
  • C、詹森指数
  • D、信息比率

相关考题:

下面关于这两只基金的收益一风险,下说法正确的是() A.ShArpe指数是以资本市场线SML为基准来评价基金业绩的,度量单位总风险所带来的超额回报B.ShArpe指数是以资本市场线CML为基准来评价基金业绩的,度量单位总风险所带来的超额回报C.基金A的波动性小于基金BD.基金A的收益率明显高于基金BE.基金A的波动性大于基金

用来反映“承担单位系统性风险所能带来的超额收益”的技术指标是( )。A.夏普比率B.特雷诺指数C.詹森指数D.信息比率

资本资产定价模型认为,能带来超出无风险利率的报酬的超额收益——风险报酬,是由影响证券的什么因素带来的?( )A.经济因素B.特有风险C.系统性风险D.分散化

指数型消极投资策略认为在有效市场中( )。A.任何积极型股票投资战略都不可能取得高于其风险承担水平的超额收益B.少数积极型股票投资战略可能取得高于其风险承担水平的超额收益C.多数积极型股票投资战略都不可能取得高于其风险承担水平的超额收益D.只要投资战略合适就能取得高于其风险承担水平的超额收益

下列有关证券市场线表述正确的是( )。A.它只适用于有效证券组合B.它测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益C.证券市场线比资本市场线的前提窄D.反映了每单位整体风险的超额收益

通过组合投资,能够减少直至消除的是系统性风险,而只承担影响所有股票收益率的非系统性风险。( )

下列表述正确的是( )。A.证券市场线只适用于有效证券组合B.证券市场线测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益C.资本市场线比证券市场线的前提宽松D.证券市场线反映了每单位整体风险的超额收益

特雷纳指数利用证券市场线进行基金业绩的评价,度量了单位系统风险所带来的()。A:回报B:超额回报C:收益D:平均回报

β系数的含义主要包括()。A:β系统是衡量证券承担系统性风险水平的指数B:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率C:β系数是衡量证券承担非系统性风险水平的指数D:β系数反映了证券中组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

关于基金风险调整后的超额收益,以下表述错误的是( )A.主动管理型基金不需要关注风险调整后的超额收益B.在计算基金风险调整后的超额收益时,需要考虑所选择的时间区间C.获取正的风险调整后超额收益的能力是反映基金投资管理能力的重要指标D.风险调整后的超额收益可以为正也可以为负

与单个风险资产相比,投资组合能起到的作用是A.提高组合的收益率B.降低非系统性风险C.获取更高的超额收益D.降低系统性风险

下列说法错误的是( )。A.我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。B.证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益。C.CAPM是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。D.特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率,反映了承担单位市场风险所获得的超额收益

特雷诺比率(TP)表示的是单位( )下的超额收益率。A.系统性风险B.流动性风险C.利率风险D.非系统性风险

组合投资能够减少直至消除的是系统性风险,承担影响所有股票收益率的非系统性风险。( )

净现值率是一个绝对指标,它反映单位投资现值所能带来的净现值

指数型消极投资策略认为在有效市场中()。A、任何积极型股票投资战略都不可能取得高于其风险承担水平的超额收益B、少数积极型股票投资战略可能取得高于其风险承担水平的超额收益C、多数积极型股票投资战略都不可能取得高于其风险承担水平的超额收益D、只要投资战略合适就能取得高于其风险承担水平的超额收益

对商标价值起决定作用的是商标所能带来的超额收益。

反映基金承担单位风险所获得的超额回报的评价指标是()A、总回报率B、标准差C、夏普比率D、特雷诺比率

单选题下列关于资本资产定价模型的主要思想叙述中,不正确的是( )。A资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿,其非系统性风险将得不到收益补偿B投资者要想获得更高的报酬,必须承担更高的非系统性风险;承担额外的系统性风险将不会给投资者带来收益CCAPM的一个假设即所有的投资者都进行充分分散化的投资,因此没有投资者会“关心”非系统性风险Dβ系数表示资产对市场收益变动的敏感度

判断题对商标价值起决定作用的是商标所能带来的超额收益。A对B错

单选题下列有关证券市场线的表述中,正确的是()。A证券市场线的斜率表示了系统风险程度B证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益C证券市场线比资本市场线的前提窄D反映了每单位整体风险的超额收益

单选题反映基金承担单位风险所获得的超额回报的评价指标是()A总回报率B标准差C夏普比率D特雷诺比率

单选题特雷诺比率(TP)表示的是单位( )下的超额收益率。A系统性风险B流动性风险C利率风险D非系统性风险

单选题以下关于夏普比率的说法错误的是( )。A夏普比率是针对总体风险调整后的超额回报率B夏普比率数值越大代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好C夏普比率是针对系统性风险调整后的超额回报率D夏普比率是衡量基金风险收益交换效率的指标

单选题下列有关证券市场线表述正确的是(  )。A证券市场线的斜率表示了系统风险程度B证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益C证券市场线比资本市场线的前提窄D反映了每单位整体风险的超额收益

单选题用来反映“承担单位系统性风险所能带来的超额收益”的技术指标是()。A夏普比率B特雷诺指数C詹森指数D信息比率

单选题( )表示的是单位系统性风险下的超额收益率。A夏普比率B特雷诺比率C詹森αD信息比率