资产组合的收益率就是构成资产组合的所有金融资产收益率的（）A、和B、加权平均数C、差D、比率
资产组合的收益率就是构成资产组合的所有金融资产收益率的（）
- A、和
- B、加权平均数
- C、差
- D、比率
相关考题：
下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（ ）。 A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个 C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 E．方差就是协方差
下列说法不正确的是( )。A．相关系数为1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数B．相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的加权平均数C．相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的算术平均数D．相关系数为-1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数
单项资产的β系数可以看作是( )。A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
根据投资组合理论，下列说法正确的有()。A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差
下列说法不正确的有( )。A．在实际中，两项资产的收益率具有完全正相关的情况很常见B．如果两项资产的收益率具有完全负相关关系，则构成的资产组合中不包拓非系统风险C．如果两项资产构成的组合的收益率等于两项资产的收益率的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系D．如果两项资产构成的组合收益率的标准差等于两项资产收益率标准差的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系
下列关于资产组合的叙述，正确的是（ ）。A．资产组合的收益率等于各单项资产收益率的加权平均数B．资产组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数C．资产组合收益率的方差等于各单项资产收益率方差的加权平均数D．当两项资产的相关系数等于1时，由这两项资产构成的资产组合的标准差等于各单项资产标准差的加权平均数
单项资产的β系数可以看作是（ ）。A．某种资产的风险报酬率与市场组合的风险报酬率之比B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
单项资产的β系数可以看作是（ ）。A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率 的标准差D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
(2017年)由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（）。A.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率B.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间C.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关D.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是( )。A.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B.在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是( )。A.资产组合X的业绩较好B.资产组合Y的业绩较好C.资产组合X和资产组合Y的业绩一样好D.资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有()。A.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率B.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变D.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变
当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。A、其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集）B、资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性C、投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数D、当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择
以下对于资产组合收益率的说法正确的是（）。A、资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均和B、资产组合收益率应该高于组合中任何一个资产的收益率C、资产组合收益率不可能高于组合中任何一个资产的攠？益率D、资产组合收益率有上限也有下限
以下关于资产组合收益率说法正确的是（）。A、资产组合收益率是组合中各资产收益率的代数和B、资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均数C、资产组合收益率是组合中各资产收益率的算术平均数D、资产组合收益率比组合中任何一个资产的收益率都大
关于β系数，下列说法中正确的是（）。A、资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和B、某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率C、某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差D、当β系数为0时，表明该资产没有风险
下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）A、资产组合X的业绩较好B、资产组合Y的业绩较好C、资产组合X和资产组合Y的业绩一样好D、资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
单选题A资产收益率与B资产收益率的相关系数为0.5，则()。A 二者的资产组合可以抵消一部分风险B 二者的资产组合标准差大于这两个资产标准差的加权平均数C 资产组合标准差与二者的标准差、投资比重相关，与相关系数无关D 该组合能消除全部风险
多选题以下对于资产组合收益率的说法正确的是（）。A资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均和B资产组合收益率应该高于组合中任何一个资产的收益率C资产组合收益率不可能高于组合中任何一个资产的攠？益率D资产组合收益率有上限也有下限
单选题当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。A其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集）B资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性C投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数D当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择
单选题在收益率一标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）。A在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率