判断题假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，资产组合X和资产组合Y的业绩一样好。（ ）A对B错
判断题
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，资产组合X和资产组合Y的业绩一样好。（ ）
A
对
B
错
参考解析
解析：
相关考题：
假设价值1000元资产组合中有三个资产，其中资产X的价值是300元，期望收益率是9%，资产Y的价值是400元，期望收益率是12%，资产Z的价值是300元，期望收益率是15%，则该资产组合的期望收益率是( )。A．10%B．11%C．12%D．13%
单项资产的β系数可以看作是( )。A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
下列关于资产组合的叙述，正确的是（ ）。A．资产组合的收益率等于各单项资产收益率的加权平均数B．资产组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数C．资产组合收益率的方差等于各单项资产收益率方差的加权平均数D．当两项资产的相关系数等于1时，由这两项资产构成的资产组合的标准差等于各单项资产标准差的加权平均数
股票市场上由三个股票X、Y、Z；它们有相同的期望收益率和标准差；股票X和股票Y的相关系数是0.9，股票Y和股票Z的相关系数是-0.4，股票X和股票Z的相关系数是0.1。则以下的资产组合中最优的是（ ）。A．平均投资于X和YB．平均投资于Y和ZC．平均投资于X和ZD．全部投资于Z
假设a,b两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合a的β系数比资产组合b高,那么根据夏普指数,下列说法正确的是( )A．资产组合a的业绩较好B．资产组合a和资产组合b的业绩一样好C．资产组合b的业绩较好D．资产组合a和资产组合b的业绩无法比较
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普指数，下列说法正确的是()。A:资产组合X的业绩较好B:资产组合Y的业绩较好C:资产组合X和资产组合Y的业绩一样好D:资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
按照资产组合理论，有效资产组合是()。A.风险不同但是预期收益率相同的资产组合B.风险相同但预期收益率最高的资产组合C.随着风险的增加，预期收益率随之提高的资产组合D.不论风险水平如何，能够保持最低收益率的资产组合
假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差 （ ）A.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YB.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0．5的资产组合ZC.卖出50％资产组合A，持有现金D.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X
X与Y两个基金在不同经济状况下的预期收益率水平如下表所示：下列叙述正确的是（ ）。A 、 两个基金有相同的预期收益率B 、 基金X的预期收益率小于基金Y的预期收益率C 、 基金X的预期收益率大于基金Y的预期收益率D 、 投资者等额分配资金于基金X和Y．则资产组合的预期收益率高于基金Y的预期收益率E 、 投资者等额分配资金于基金X和Y．则资产组合的预期收益率高于基金X的预期收益率
甲公司有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，由X 、Y、Z 三种股票构成，资金权重分别为40%，30%和30%， β系数分别为2.5，1.5 和1。其中X 股票投资收益率的概率分布如下：Y、Z 预期收益率分别为10%和8%，无风险利率4%， 市场组合必要收益率9%。求（1）X 股票预期收益率?（2）证券组合预期收益率?（3）证券组合β系数?（4）利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，判断是否值得投资?
假设A资产和B资产在不同经济状态下可能的收益率以及各种经济状态出现的概率如下表所示A资产和B资产形成一个资产组合，A资产和B资产的投资比重各为50%。A、B资产收益率的相关系数为－1。 要求：（1）计算资产组合的预期收益率；（2）计算A资产和B资产收益率的标准差；（3）计算资产组合的方差和标准差。
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是( )。A.资产组合X的业绩较好B.资产组合Y的业绩较好C.资产组合X和资产组合Y的业绩一样好D.资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方差分别为0和25，资产Y回报率的均值和方差分别为1和12.1，X和Y相关系数为0.3，下面（ ）最接近该组合的波动率。A、9.51B、8.6C、13.38D、7.45
考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方差分别为0和25，资产Y回报率的均值和方差分别为1和12.1，X和Y相关系数为0.3，下面（ ）最接近该组合的波动率。A. 9.51B. 8.6C. 13.38D. 7.45
假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%；对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。价值10000元的资产组合中有资产X价值4000元，资产Y价值6000元。则该资产组合的期望收益率是（）A、22.65%B、23.75%C、24.85%D、25.95%
假设价值1000元资产组合中有三个资产，其中资产X的价值是300元，期望收益率是9%，资产Y的价值是400元，期望收益率是12%，资产Z的价值是300元，期望收益率是15%，则该资产组合的期望收益率是（）A、10%B、11%C、12%D、13%
假设组合P由两个证券组合X和Y构成，组合X的期望收益和风险水平都较组合Y高，且组合X和Y在P中的投资比重为0.48和0.52.那么（）A、组合P的风险高于X的风险B、组合P的风险高于Y的风险C、组合P的期望收益高于X的期望收益D、组合P的期望收益高于Y的期望收益
以下对于资产组合收益率的说法正确的是（）。A、资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均和B、资产组合收益率应该高于组合中任何一个资产的收益率C、资产组合收益率不可能高于组合中任何一个资产的攠？益率D、资产组合收益率有上限也有下限
以下关于资产组合收益率说法正确的是（）。A、资产组合收益率是组合中各资产收益率的代数和B、资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均数C、资产组合收益率是组合中各资产收益率的算术平均数D、资产组合收益率比组合中任何一个资产的收益率都大
关于β系数，下列说法中正确的是（）。A、资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和B、某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率C、某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差D、当β系数为0时，表明该资产没有风险
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）A、资产组合X的业绩较好B、资产组合Y的业绩较好C、资产组合X和资产组合Y的业绩一样好D、资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
单选题假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%；对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。价值10000元的资产组合中有资产X价值4000元，资产Y价值6000元。则该资产组合的期望收益率是（）A22.65%B23.75%C24.85%D25.95%
单选题假设价值1000元资产组合中有三个资产，其中资产X的价值是300元，期望收益率是9%，资产Y的价值是400元，期望收益率是12%，资产Z的价值是300元，期望收益率是15%，则该资产组合的期望收益率是（）A10%B11%C12%D13%
多选题以下对于资产组合收益率的说法正确的是（）。A资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均和B资产组合收益率应该高于组合中任何一个资产的收益率C资产组合收益率不可能高于组合中任何一个资产的攠？益率D资产组合收益率有上限也有下限
多选题关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有（）。A表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度B取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差C当β1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险D当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1％，那么该资产的收益率也相应的增加1％