CAPM模型假设与风险来源相关的因素仅为()A、行业因素B、劳动力收入C、股票收益率的变动D、财务危机E、企业收益率的标准差
CAPM模型假设与风险来源相关的因素仅为()
- A、行业因素
- B、劳动力收入
- C、股票收益率的变动
- D、财务危机
- E、企业收益率的标准差
相关考题:
CAPM与APT的区别是() A、在CAPM中,市场组合居于不可或缺的地位,但APT即使在没有市场组合条件下仍成立B、CAPM属于单一时期模型,但APT并不受到单一时期的限制C、APT的推导以无套利为核心,CAPM则以均值-方差模型为核心,隐含投资者风险厌恶的假设,但APT无此假设D、在CAPM中,证券的风险只与其β相关,它只给出了市场风险大小,而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。A.资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B.资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C.套利定价模型( APr)的定义是具体的D.套利定价模型(APT)定义的是抽象的
套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比,其特点在于( )。A.投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷B.与CAPM一样,APT假设投资者具有单一的投资期C.资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小,却无法告诉投资者市场风险来自何处,APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些D.APT建立在“一价原理”的基础上
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的C.套利定价模型(APT)的定义是具体的D.套利定价模型(APT)定义是抽象的
共用题干假设资本资产定价模型成立,相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。(注:表中的数字是相互关联的)根据案例回答27~34题。根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议,一个资产分散状况良好的投资组合,最容易受()因素的影响。A:系统性风险B:投资分配比例C:证券种类的选择D:非系统性风险
(2018年)关于CAPM模型,下列说法错误的是()。A.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的B.CAPM模型假设存在交易费用和税金C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,以下说 法中正确的是( )。A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的C.套利定价模型(APT)的定义是具体的D.套利定价模型(APT)的定义是抽象的
假设资本资产定价模型成立,相关证券的风险与收益信息如表 所示。(注:表中的数字是相互关联的) 某证券的风险与收益信息表根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议,一个资产分散状况良好的投资组合,最容易受( )因素的影响。 A.系统性风险B.投资分配比例C.证券种类的选择D.非系统性风险
关于CAPM的描述错误的是()。A、CAPM属于均衡定价模型B、CAPM认为证券收益只取决于系统性风险C、CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关,而且也与非系统性风险有关D、CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小
下列关于单一因素模型的一些说法不正确的是()。A、单一因素模型假设随机误差项与因素不相关B、单一因素模型是市场模型的特例C、单一因素模型假设任何两种证券的误差项不相关D、单一因素模型将证券的风险分为因素风险和非因素风险两类
多选题CAPM与APT的区别是()。A在CAPM中,市场组合居于不可或缺的地位,但APT即使在没有市场组合条件下仍成立BCAPM属于单一时期模型,但APT并不受到单一时期的限制CAPT的推导以无套利为核心,CAPM则以均值-方差模型为核心,隐含投资者风险厌恶的假设,但APT无此假设D在CAPM中,证券的风险只与其β相关,它只给出了市场风险大小,而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格
单选题下列关于单一因素模型的一些说法不正确的是()。A单一因素模型假设随机误差项与因素不相关B单一因素模型是市场模型的特例C单一因素模型假设任何两种证券的误差项不相关D单一因素模型将证券的风险分为因素风险和非因素风险两类
判断题CAPM模型和APM模型的区别在于,CAPM假设最多、模型最复杂、APM假设较少、模型简单。A对B错