非系统性风险可用（）来衡量A、收益率的标准差B、相关系数C、贝塔系数D、收益率的协方差
非系统性风险可用（）来衡量
- A、收益率的标准差
- B、相关系数
- C、贝塔系数
- D、收益率的协方差
相关考题：
下列有关相关系数表述错误的是（ ）。A．将两项资产收益率的协方差除以两项资产收益率的标准差的积即可得到两项资产收益率的相关系数B．相关系数的正负与协方差的正负相同C．相关系数绝对值的大小与协方差大小不一定呈同向变动D．相关系数总是在-1和1之间
关于资产的贝塔系数β，以下说法正确的是（ ）。A．贝塔系数越大，则资产的实际收益率越大B．贝塔系数越大，资产的系统风险越大C．贝塔系数衡量资产的所有风险D．贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率E．任意资产组合的贝塔系数一定大于零
单项资产的β系数可以看作是（ ）。A．某种资产的风险报酬率与市场组合的风险报酬率之比B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
单项资产的β系数可以看作是（ ）。A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率 的标准差D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
贝塔系数的经济学含义包括（）。Ⅰ.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ.贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感 A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.ⅣC、Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
下列表述中正确的有()。A.投资组合的总风险由投资组合收益率的方差和标准差来衡量B.投资组合的总风险由系统性风险和非系统性风险组成C.系统性风险影响所有资产，非系统性风险只影响单个资产D.若两种资产的投资比例不变，单项资产的期望收益率不变，则不论两种资产之间的相关系数如何，其投资组合的总风险就不变
已知某股票的贝塔系数为0.5，其收益率的标准差为40%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（ ）。A.0.45B.0.50C.0.30D.0.25
关于资产的β系数和其收益率的标准差，以下说法正确的是（）。A、收益率的标准差测度资产的非系统性风险，β系数测度资产的系统风险B、收益率的标准差测度整体风险，β系数测度资产的系统风险C、收益率的标准差测度资产的系统风险，β系数测度资产的整体风险D、收益率的标准差反映特有风险和市场风险，而β系数只反映市场风险E、收益率的标准差比较高，则资产的β系数也比较高
单选题项目组合风险可以用（）来衡量。A投资收益率的标准差B投资收益率的协方差C组合的β系数D市场β系数