无风险收益率为5％，市场期望收益率为10％的条件下：A证券的期望收益率为12％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为15％，β系数为1．2；那么投资者的投资策略为()。A.买进A证券B.买进B证券C.买进A证券或B证券D.买进A证券和B证券

无风险收益率为5％，市场期望收益率为10％的条件下：A证券的期望收益率为12％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为15％，β系数为1．2；那么投资者的投资策略为()。

A.买进A证券
B.买进B证券
C.买进A证券或B证券
D.买进A证券和B证券

参考解析

解析：根据CAPM模型，A证券：5％+(10％-5％)X1．1=10．5％，因为12％>10．5％，所以A证券价格被低估，应买进；B证券：5％+(10％-5％)X1．2=11％，因为15％>11％，所以B证券价格被低估，应买进。

相关考题：

假定某项投资的β系数为1.5,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其期望收益率为()。 A、15%B、30%C、25%D、20%
查看答案
假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为20%，年收益率为30%的概率为45%，年收益率为10%的概率为35%。那么证券A（ ）。A．期望收益率为27%B．期望收益率为30%C．期望收益率为2.11%D．期望收益率为3%
查看答案
若某投资组合的詹森指标为0.55%,期望收益率为7%,无风险收益率为4.8%,市场组合收益率为6.30%,则该投资组合的β系数大小为( )A．1.0B．1.1C．1.2D．1.3
查看答案
假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )A．12%B．14%C．15%D．16%
查看答案
假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。A:12%B:14%C:15%D:16%
查看答案
如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。A:10%B:12%C:16%D:18%
查看答案
在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1．2，那么投资者可以买进( )。A.A证券B.B证券C.A证券或B证券D.A证券和B证券
查看答案
无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%,β系数为1.1;B证券的期望收益率为17%,β系数为1.2，那么投资者可以买进哪一个证券?（ ）A.A证券B.B证券C.A证券或B证券D.A证券和B证券
查看答案
在无风险收益率为5％、市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为Ⅰ1；B证券的期望收益率为17％，β系数为Ⅰ2，那么投资者可以买进哪一个证券（　　）A、A证券B、B证券C、A证券或B证券D、A证券和B证券
查看答案
(2016年)在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1．2，那么投资者可以买进（）。A.A证券B.B证券C.A证券或B证券D.A证券和B证券
查看答案
假设证券市场处于均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中贝塔系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）。A.1.5%B.2%C.3%D.4.5%
查看答案
假定无风险收益率为5%，市场平均收益率为15%，某项投资的β系数为1.2，该投资的期望收益率为（ ）。A. 22% B. 17% C. 16% D. 18.5%
查看答案
假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为( )。A.12％B.14％C.1 5％D.16％
查看答案
无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者可以买进哪一个证券?（） A、A证券B、B证券C、A证券或B证券D、A证券和B证券
查看答案
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为（）。A、12%B、13%C、14%D、15%
查看答案
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。A、0B、5%C、10%D、20%
查看答案
某项资产的无风险利率为9%，市场组合期望收益率为12%，β系数为2，则该项资产投资的期望收益率为（）。A、15%B、12%C、14%D、8%
查看答案
假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）A、1.5%B、2%C、3%D、4.5%
查看答案
假定无风险收益率为8%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1.5，该投资的期望收益率为（）。A、12%B、24%C、20%D、18%
查看答案
单选题无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者应该进行的投资选择是（　　）。A买进A证券B买进B证券C买进A证券或B证券D买进A证券和B证券E都不买进
查看答案
单选题某项资产的无风险利率为9%，市场组合期望收益率为12%，β系数为2，则该项资产投资的期望收益率为（）。A15%B12%C14%D8%
查看答案
单选题无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1．2，那么投资者可以买进哪一个证券?()AA证券BB证券CA证券或B证券DA证券和B证券
查看答案
单选题假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（）A12％B14％C15％D16％
查看答案
单选题在无风险收益率为5%、市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者可以买进哪一个证券？（　　）AA证券BB证券CA证券或B证券DA证券和B证券
查看答案
单选题无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%的条件下：A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为（ ）。A买进A证券B买进B证券C买进A证券或B证券D买进A证券和B证券
查看答案
单选题已知无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%，A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1;B证券的期望收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为（ ）。A买进A证券B买进B证券C买进A证券或B证券D买进A证券和B证券
查看答案
单选题如果市场期望收益率为12%，某只股票的β值为2，无风险收益率为6%，依据证券市场线可以得出这只股票的期望收益率为( )。A10%B12%C15%D18%
查看答案
热门标签