Alpha套利可以利用成分股特别是权重大的股票的（）。Ⅰ.停牌Ⅱ.除权Ⅲ.涨跌停板Ⅳ.成分股调整 A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

Alpha套利可以利用成分股特别是权重大的股票的（）。
Ⅰ.停牌
Ⅱ.除权
Ⅲ.涨跌停板
Ⅳ.成分股调整

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

参考解析

解析：Alpha套利又称事件套利，是利用市场中的一些事件，如利用成分股特别是权重大的股票停牌、除权、涨跌停板、分红、摘牌、股本变动、停市、上市公司股改、成分股调整、并购重组和封闭式基金封转开等事件，使股票(组合)和指数产生异动，以产生超额收益。可以借助这些事件机会，利用金融模型分析事件的影响方向及力度，寻找套利机会。

相关考题：

针对股票分红，可以采用的Alpha策略进行套利的做法是（ ）。A．分红前卖出股票，买入股指期货B．分红前买入股票并持有，卖出股指期货C．分红前卖出股票，卖出股指期货D．分红前买入股票并持有，买入股指期货
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关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。A．Alpha套利策略希望持有的股票具有正的超额收益B．Alpha策略又称“绝对收益策略”C．Alpha策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断D．当投资者针对事件进行选股并实施Alpha套利时，该策略又称为“事件套利”
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沪深300的成分股不可以包括创业板股票。( )
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国际对冲基金的套利投资策略中,利用沽空指数期货或持有指数看跌期权来对冲购入的核心股票,以减少一般市场波动风险,并从所选股票中获利,属于()。 A.现货(现金)与期货套利B.作为冲销手段的套利C.股票与股市指数产品套利D.期权合约套利
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根据股指期货合约的理论价格模型，当时，期货价值偏高，可以考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。（ ）
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根据股指期货合约的理论价格模型，当FSe(r-q)(T-t)时，期货----价值偏高，可以考虑买人股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。（ ）
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关于Alpha策略，说法正确的是（ ）。A．并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断B．研究相对于指数的投资价值C．又称为“相对收益策略”D．又称为“事件套利”E．可以利用成分股的利好，买人调入成分股，同时卖出股指期货合约，构成Alpha策略
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关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。A．Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0B．Alpha策略又称“绝对收益策略”C．Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值D．Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会
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根据股指期货合约的理论价格的公式，若FSe（r—q）（T—t），持有股指成分股的成本偏高，可以考虑买入股指期货合约，卖出成分股套利，这种策略为负基差套利。 （ ）
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Alpha套利策略一般希望股票（组合）的Alpha为0. （ ）
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针对股票分红，可以采用的Alpha策略进行套利的做法是()。A:分红前卖出股票，买入股指期货B:分红前买入股票并持有，卖出股指期货C:分红前卖出股票，买入股指期货D:分红前买入股票并持有，买入股指期货
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Alpha套利策略又称为“绝对收益策略”。 ( )
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Alpha套利策略中希望持有的股票（组合）具有正的超额收益，因此，该策略又称为绝对收益策略。（）
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关于Alpha套利，下列说法不正确的有（ ）。A.现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphA.B.在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0C.Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益D.Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会
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关于Alpha套利，下列说法不正确的有（ ）。A：现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphA：B：在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0C：Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益D：Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会
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关于Alpha套利，下列说法不正确的有（ ）。A.现代证券组合理论认为收益分为两部分.一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphaB.在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0C.Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益D.Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会
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在股票分红期间的alpha套利策略的操作有()。Ⅰ．持有该股票，卖出股指期货合约Ⅱ．卖出该股票，买入股指期货合约Ⅲ．持有该股票，买入股指期货合约Ⅳ．买入该股票， A.Ⅰ、ⅣB.Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅱ、Ⅳ
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Alpha套利可以利用成分股特别是权重大的股票的（ ）。 I 停牌 Ⅱ 除权 Ⅲ 涨跌停板 Ⅳ 成分股调整A.I、Ⅱ、ⅢB.I、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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（ ）又称事件套利。 A、期现套利B、市场内价差套利C、Alpha套利D、跨品种价差套利
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Alpha策略依赖于投资者的股票（组合）选择能力，该能力体现在（）。A、对自身投资水平的判断B、对股票（组合）或大盘的趋势判断C、研究股票（组合）或大盘相对于基准指数的投资价值D、对最终套利组合收益的判断
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针对股票分红，在股票分红期间持有该股票，同时卖出股指期货合约就构成一个（）策略。A、期现套利B、跨市套利C、Alpha套利D、跨品种价差套利
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利用通道面板，可以生成最多（）个Alpha通道。
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关于Alpha套利，下列说法正确的有（）。A、现代证券组合理论认为收益分为两部分：一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphaB、在Alpha套利策略中，希望持有的股票(组合)没有非系统风险，即Alpha为0C、Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益D、Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影响方向及力度，寻找套利机会
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单选题Alpha套利可以利用成分股特别是权重大的股票的()。 I 停牌 Ⅱ 除权 Ⅲ 涨跌停板 Ⅳ 成分股调整AI、Ⅱ、ⅢBI、Ⅲ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDI、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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单选题由于指数基金、ETF目前的市场容量很小，不能满足资金规模较大的机构投资者需求，而且指数基金受到做空的限制，不能进行反向套利，因此，利用沪深300成分股构建组合是（　　）的主要选择。A期货套利B期现套利C股指期货套利D无风险套利
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单选题在股票分红期间的alpha套利策略由（　　）构成。[2018年10月真题]Ⅰ．持有该股票，卖出股指期货合约Ⅱ．卖出该股票，买入股指期货合约Ⅲ．持有该股票，买入股指期货合约Ⅳ．买入该股票，卖出股指期货合约AⅠ、ⅣBⅡ、ⅢCⅠ、ⅡDⅡ、Ⅳ
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单选题Alpha套利可以利用成分股特别是权重大的股票的（　　）。Ⅰ．停牌Ⅱ．除权Ⅲ．涨跌停板Ⅳ．成分股调整AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅲ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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