Alpha套利策略一般希望股票（组合）的Alpha为0. （ ）
Alpha套利策略一般希望股票（组合）的Alpha为0. （ ）
相关考题：
针对股票分红，可以采用的Alpha策略进行套利的做法是（ ）。A．分红前卖出股票，买入股指期货B．分红前买入股票并持有，卖出股指期货C．分红前卖出股票，卖出股指期货D．分红前买入股票并持有，买入股指期货
关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。A．Alpha套利策略希望持有的股票具有正的超额收益B．Alpha策略又称“绝对收益策略”C．Alpha策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断D．当投资者针对事件进行选股并实施Alpha套利时，该策略又称为“事件套利”
某alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V，该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下：rp=0.02+0.7rm;该经理人只想赚取alpha收益。当时沪深300指数期货合约的点位是L。正确的说法是( )。A.从理论上来讲，该股票组合的alpha值为0.02B.若要获得绝对的alpha收益，则需将beta风险暴露对冲为0C.只需卖出股指期货合约V÷(L×300)份进行对冲，即可获得0.02的alpha收益D.为了获取alpha收益，可能需不断地实时调整股指期货数量来进行对冲
关于Alpha策略，说法正确的是（ ）。A．并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断B．研究相对于指数的投资价值C．又称为“相对收益策略”D．又称为“事件套利”E．可以利用成分股的利好，买人调入成分股，同时卖出股指期货合约，构成Alpha策略
关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。A．Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0B．Alpha策略又称“绝对收益策略”C．Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值D．Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会
针对股票分红，可以采用的Alpha策略进行套利的做法是()。A:分红前卖出股票，买入股指期货B:分红前买入股票并持有，卖出股指期货C:分红前卖出股票，买入股指期货D:分红前买入股票并持有，买入股指期货
Alpha策略依赖于投资者的股票（组合）选择能力，该能力体现在（）。A.对自身投资水平的判断B.对股票（组合）或大盘的趋势判断C.研究股票（组合）或大盘相对于基准指数的投资价值D.对最终套利组合收益的判断
关于Alpha套利，下列说法不正确的有（ ）。A.现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphA.B.在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0C.Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益D.Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会
关于Alpha套利，下列说法不正确的有（ ）。A：现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphA：B：在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0C：Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益D：Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会
关于Alpha套利，下列说法不正确的有（ ）。A.现代证券组合理论认为收益分为两部分.一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphaB.在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0C.Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益D.Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会
在股票分红期间的alpha套利策略的操作有()。Ⅰ．持有该股票，卖出股指期货合约Ⅱ．卖出该股票，买入股指期货合约Ⅲ．持有该股票，买入股指期货合约Ⅳ．买入该股票， A.Ⅰ、ⅣB.Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅱ、Ⅳ
有一flash动画文档的帧频为30，为影片剪辑元件自身的onClipEvent编写处理程序，想让该影片剪辑每秒的_alpha值减少1，则该脚本应是：（）。A、 onClipEvent（load）{this._alpha= this._alpha +1}B、 onClipEvent（load）{this._alpha= this._alpha - 1}C、 onClipEvent（enterFrame）{this._alpha= this._alpha +1}D、 onClipEvent（enterFrame）{this._alpha= this._alpha -1}
Alpha策略依赖于投资者的股票（组合）选择能力，该能力体现在（）。A、对自身投资水平的判断B、对股票（组合）或大盘的趋势判断C、研究股票（组合）或大盘相对于基准指数的投资价值D、对最终套利组合收益的判断
关于Alpha套利，下列说法正确的有（）。A、现代证券组合理论认为收益分为两部分：一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphaB、在Alpha套利策略中，希望持有的股票(组合)没有非系统风险，即Alpha为0C、Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益D、Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影响方向及力度，寻找套利机会
单选题在股票分红期间的alpha套利策略由（ ）构成。[2018年10月真题]Ⅰ．持有该股票，卖出股指期货合约Ⅱ．卖出该股票，买入股指期货合约Ⅲ．持有该股票，买入股指期货合约Ⅳ．买入该股票，卖出股指期货合约AⅠ、ⅣBⅡ、ⅢCⅠ、ⅡDⅡ、Ⅳ
单选题有一flash动画文档的帧频为30，为影片剪辑元件自身的onClipEvent编写处理程序，想让该影片剪辑每秒的_alpha值减少1，则该脚本应是：（）。A onClipEvent（load）{this._alpha= this._alpha +1}B onClipEvent（load）{this._alpha= this._alpha - 1}C onClipEvent（enterFrame）{this._alpha= this._alpha +1}D onClipEvent（enterFrame）{this._alpha= this._alpha -1}