根据组合投资理论,在市场均衡状态下,单个证券或组合的收益E(r)和风险系数β之间呈线性关系,反映这种线性关系的在E(r)为纵坐标、β为横坐标的平面坐标系中的直线被称为( )。A.压力线B.证券市场线C.支持线D.资本市场线
根据组合投资理论,在市场均衡状态下,单个证券或组合的收益E(r)和风险系数β之间呈线性关系,反映这种线性关系的在E(r)为纵坐标、β为横坐标的平面坐标系中的直线被称为( )。
A.压力线
B.证券市场线
C.支持线
D.资本市场线
B.证券市场线
C.支持线
D.资本市场线
参考解析
解析:无论单个证券还是证券组合,均可将其β系数作为风险的合理测定,其期望收益与由β系数测定的系统风险之间存在线性关系。这个关系在以E(r)为纵坐标、β为横坐标的坐标系中代表一条直线,这条直线被称为证券市场线。
相关考题:
资本市场线(CML)表示( )。A.有效组合的期望收益和方差之间的一种简单的线性关系B.有效组合的期望收益和风险报酬之间的一种简单的线性关系C.有效组合的期望收益和标准差之间的一种简单的线性关系D.有效组合的期望收益和β之间的一种简单的线性关系
关于资本市场线的说法,正确的是( ).A.资本市场线反映有效组合的期望收益率和风险之间的均衡关系B.资本市场线说明有效组合的期望收益率由对延迟消费的补偿和对承担风险的补偿两部分构成C.资本市场线给出任意证券或组合的收益风险均衡关系D.资本市场线与证券市场线的差别就在于后者不反映有效组合的收益风险均衡关系E.由资本市场线所反映的关系可以看出,在均衡状态下,市场对有效组合的风险(标准差)提供补偿
下列说法正确的是( )。A.套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型B.特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型C.证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系D.在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下,市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿,对非系统风险不提供风险补偿
资本市场线(CML)表示()。A:有效组合的期望收益和方差之间的一种简单的线性关系B:有效组合的期望收益和风险报酬之间的一种简单的线性关系C:有效组合的期望收益和标准差之间的一种简单的线性关系D:有效组合的期望收益和13之间的一种简单的线性关系
关于资本资产定价理论描述错误的是()。A.资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合B.证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系C.证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。D.资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。
关于资本资产定价理论描述错误的是( )。A、资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合B、证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系C、证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。D、资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。
资本市场线是( )。A.在均值标准差平面上,所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM。B.衡量由β系数测定的系统风险与期望收益间线性关系的直线。C.以E(rP)为横坐标、βp为纵坐标。D.在均值标准差平面上风险与期望收益间线性关系的直线。
资本市场线是( )。A.在均值标准差平面上,所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FMB.衡量由β系数测定的系统风险与期望收益间线性关系的直线C.以E(r)为横坐标、β为纵坐标D.在均值标准差平面上风险与期望收益间线性关系的直线
资本市场线是( )A:在均值标准差平面上,所有有效组合刚好构成连接无冈险资产F与市场组合M的射线FB:衡量由β系数侧定的系统风险与期望收益间线性关系的直线.C:以E(rP)为横坐标、βp为纵坐标D:在均值标准差平面上风险与期盛收益间线性关系的直线
证券市场线方程表明( )。 A、证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率之间存在着线性关系B、有效组合期望收益率与其标准差有线性关系C、有效组合期望收益率与其方差有线性关系D、有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
下列有关证券市场线的表述正确的有( )。A.证券市场线的斜率为个别资产(特定投资组合)的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产(投资组合)的β系数的比B.证券市场线的斜率为市场组合的平均收益率超过无风险收益率的部分C.证券市场线用来反映个别资产或资产组合的必要收益率与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系D.证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果E.在市场均衡状态下,每项资产的预期收益率应该高于其必要收益率
根据组合投资理论,在市场均衡状态下,单个证券或组合的期望收益率E(r)和β系数之间呈线性关系;反映这种线性关系的在E(r)为纵坐标,β系数为横坐标的平面坐标系中的直线被称为()A:支撑线B:证券市场线C:压力线D:资本市场线
根据组合投资理论,在市场均衡状态下,单个证券或组合的收益E(r)和风险系数β之间呈线性关系,反映这种线性关系的在E(r)为纵坐标、β为横坐标的平面坐标系中的直线被称为()。 A、压力线B、证券市场线C、支持线D、资本市场线
根据组合投资理论,在市场均衡状态下,单个证券或组合的收益E(r)和风险系数2之间呈线性关系,反映这种线性关系的在E(r)为纵坐标、2为横坐标的平而坐标系中的直线被称为( )。A: 压力线B: 证券市场线C: 支持线D: 资本市场线
IS曲线是()A、描述产品市场达到均衡时,国民收入与价格之间关系的曲线B、描述货币市场达到均衡时,国民收人与利率之间关系的曲线C、描述产品市场达到均衡时,国民收人与利率之间关系的曲线D、在以利率为纵坐标,收入为机横坐标的坐标系内是一条向右下方倾斜的曲线E、在以价格为纵坐标,收入为横坐标的坐标系内是一条向右下方倾斜的曲线
如果用图描述资本市场线(CML),则坐标平面上,横坐标表示(),纵坐标表示()。A、证券组合的标准差;证券组合的预期收益率B、证券组合的预期收益率;证券组合的标准差C、证券组合的β系数;证券组合的预期收益率D、证券组合的预期收益率;证券组合的β系数
多选题下列有关证券市场线的表述正确的有()。A证券市场线的斜率为个别资产(或特定投资组合)的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产(或投资组合)的β系数的比B证券市场线的斜率为市场组合的平均收益率超过无风险收益率的部分C证券市场线用来反映个别资产或组合资产的必要收益率与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系D证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果
单选题根据组合投资理论,在市场均衡状态下,单个证券或组合的收益E(r)和风险系数β之间呈线性关系,反映这种线性关系的在E(r)为纵坐标、β为横坐标的平面坐标系中的直线被称为()。A压力线B证券市场线C支持线D资本市场线
单选题如果用图描述资本市场线(CML),则坐标平面上,横坐标表示(),纵坐标表示()。A证券组合的标准差;证券组合的预期收益率B证券组合的预期收益率;证券组合的标准差C证券组合的β系数;证券组合的预期收益率D证券组合的预期收益率;证券组合的β系数
单选题证券市场线与资本市场线都是描述资产与资产组合的期望收益率与风险之间关系的曲线,其中资本市场线(CML)表示( )。A有效组合的期望收益和方差之间的一种简单的线性关系B有效组合的期望收益和风险报酬之间的一种简单的线性关系C有效组合的期望收益和标准差之间的一种简单的线性关系D有效组合的期望收益和β之间的一种简单的线性关系