某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单位C2)具体信息如下表若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10基点，则该组合的理论价值变动时多少? A、0.073B、0.0073C、0.73D、0.0062
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单位C2)具体信息如下表
若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10基点，则该组合的理论价值变动时多少?
A、0.073
B、0.0073
C、0.73
D、0.0062
若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10基点，则该组合的理论价值变动时多少?
A、0.073
B、0.0073
C、0.73
D、0.0062
参考解析
解析：此课中.由于只涉及市场利率波动风险.因此我们无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73，表明组合的利率风险暴露为0.73，因此组合的理论价值变动为：Δ=ρ（t1-t0）=0.73（0.041-0.04）=0.0073(开始的市场利率是4%，即0.04，市场利率向上波动10个基点，一个基点为0.01%，所以波动以后的市场利率就变为0.041）。
相关考题：
根据表2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为( )。A: 买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产B: 买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产C: 买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产D: 买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产
某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买人1单位C1，卖出1单位C2)，具体信息如表2—6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（ ）。 A.0．00073B.0．0073C.0．073D.0．73
根据表2—2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（ ）。 表2—2资产信息表 A.买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产B.买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产C.买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产D.买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2?），具体信息如表2-4所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。?资产信息表?表2-4A. 0.00073B. 0.0073C. 0.073D. 0.73
根据下面资料，回答25-28题 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。投资者构建该组合策略净支出为（ ）元。 查看材料A.4250B.750C.4350D.850
根据下面资料，回答25-28题 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（ ）元。 查看材料A.1000B.500C.750D.250
根据下表，若投资者已卖出 10 份看涨期权 A，现担心价格变动风险，采用标的资产 S 和同样标的看涨期权 B 来对冲风险， 使得组合的 delta 和 gamma 均为中性，则相关操作为（ ）。A.买入 10 份看涨期权 B，卖空 21 份标的资产B.买入 10 份看涨期权 B，卖空 11 份标的资产C.买入 20 份看涨期权 B，卖空 21 份标的资产D.买入 20 份看涨期权 B，卖空 11 份标的资产
单选题某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是()。A0．00073B0．0073C0．073D0．73
多选题某投资者预期某金融资产的市场价格在未来一段时间内会上涨。市场上存在以该金融资产为标的的金融期权。根据自己的预期，该投资者可能会采取的投资策略有（ ）。A卖出看跌期权B买入看跌期权C卖出看涨期权D买入看涨期权E卖出金融期货
单选题根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。投资者构建该组合策略净支出为（）元。A4250B750C4350D850
多选题牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。A投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出B投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出C投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差D投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
单选题某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买人1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如表2—6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是()。A0．00073B0．0073C0．073D0．73
单选题根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（）元。A1000B500C750D250
单选题根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。A买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权B卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权C买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权D卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权
单选题根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。到期时标的股票价格为()元，该投资者盈亏平衡。A32.5B37.5C40D35