买入一单位远期，且买入一单位看跌期权（标的资产相同、到期日相同）等同于（）。A、卖出一单位看涨期权B、买入标的资产C、买入一单位看涨期权D、卖出标的资产

买入一单位远期，且买入一单位看跌期权（标的资产相同、到期日相同）等同于（）。

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1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、有效市场假说D、套利定价理论

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程序控制交易获取套利机会的显著特点是（）。A、基本策略陈旧B、实现手段新颖C、不存在任何风险D、具有相当大的随机性

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GE用6个月SP500指数期货为其价值1500万元的股票组合进行套期保值，组合贝塔值为2，现在的期货价格为2500，GE需要卖出100份期货合约。

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久期是债券价格对（）的一阶倒数。A、利率B、到期收益率C、收益率D、溢价率

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回溯期权的特点包括（）。A、执行价格是持有者自主选择的B、如果是回溯卖权，则是出现过的最低价C、如果是回溯买权，则是出现过的最高价D、这种期权费往往较高

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久期是对固定收益类证券价格相对波动性的一种量化估算。

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下列因素中，与股票美式看涨期权价格呈反向关系的是（）。A、标的股票市场价格B、期权到期期限C、标的股票价格波动率D、期权有效期内标的股票发放的红利

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在CBOE，一种股票期权交易是属于2月循环的，那么在4月10日和5月31日将会交易什么时候到期的期权？

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远期利率协议“6×9、8.03％～8.09％”的市场术语含义为：从交易日起6个月末为起息日，而交易日后的9个月末为到期日，协议利率的期限为6个月期。

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标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。A、看涨期权多头+看跌期权空头B、看涨期权空头+看跌期权多头C、标的资产多头+看跌期权多头D、标的资产多头+看涨期权空头

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利率下限多头+互换多头等于（）。A、利率上限多头B、利率下限空头C、利率双限空头D、利率区间空头

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