单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型：rit= Ai十βirrmt+εit,其中Ai表示（ ）。A.时期内i证券的收益率B.t时期内市场指数的收益率C.是截距，它反映市场收益率为0是，证券i的权益率大小D.为斜率，代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度
单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型：rit= Ai十βirrmt+εit,其中Ai表示（ ）。
A.时期内i证券的收益率
B.t时期内市场指数的收益率
C.是截距，它反映市场收益率为0是，证券i的权益率大小
D.为斜率，代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度
B.t时期内市场指数的收益率
C.是截距，它反映市场收益率为0是，证券i的权益率大小
D.为斜率，代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度
参考解析
解析：可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型:rit= Ai十βirrmt+εit该式揭示了证券收益与指数（一个因素）之间的相互关系。其中rit为时期内i证券的收益率。rmt为t时期内市场指数的收益率。Ai是截距，它反映市场收益率为0时.证券i的收益率大小.与上市公司本身基本面有关，与市场整体波动无关.此Ai值是相对固定的.βi为斜率，代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度。εit为t时期内实际收益率与估算值之间的残差。
相关考题：
已知甲股票的β系数为1.5，证券市场线的斜率为12%，证券市场线的截距为5%，资本资产定价模型成立，乙股票的β系数为0.8，由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4。要求：（1）确定无风险收益率；（2）确定市场风险溢酬；（3）计算甲股票的风险收益率和必要收益率；（4）计算股票价格指数平均收益率；（5）计算资产组合的β系数和预期收益率。
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。A.0.02B.0.04C.0.5D.0.3
下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法，正确的有（ ）。A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关B．如果β=0，那么E(Ri))= Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．如果β=1，那么E(Ri))=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率D．证券市场线的斜率是无风险收益率E．证券市场线的截距是E(RM)-Rf
如果市场组合收益率和无风险收益率分别为15%和5%，那么被市场低估的证券是（ ）A．证券A，截距估计值为8%，斜率估计值为0.8，必要收益率为12%B．证券B，截距估计值为4%，斜率估计值为0.7，必要收益率为14.5%C. 证券C，截距估计值58%，斜率估计值为1.0，必要收益率为20.0%D．证券D，截距估计值为7%，斜率估计值为1.2，必要收益率为25.5%
单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型：rit=Ai+βirrmt+εit,其中Ai表示（ ）。A.时期内i证券的收益率B.t时期内市场指数的收益率C.是截距，它反映市场收益率为0时,证券i的收益率大小D.为斜率，代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度
单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型：rit=Ai+βirrmt+εit,其中Ai表示（ ）。A：时期内i证券的收益率B：t时期内市场指数的收益率C：是截距，它反映市场收益率为0时,证券i的收益率大小D：为斜率，代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。Ⅰ.市价总值Ⅱ.无风险收益率Ⅲ.市场组合期望收益率Ⅳ.系统风险Ⅴ.市盈率A：Ⅰ、ⅡB：Ⅰ、ⅢC：Ⅱ、Ⅲ、ⅣD：Ⅱ、Ⅲ、ⅤE：Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
下列有关证券市场线的表述正确的有( )。A.证券市场线的斜率为个别资产（特定投资组合）的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产（投资组合）的β系数的比B.证券市场线的斜率为市场组合的平均收益率超过无风险收益率的部分C.证券市场线用来反映个别资产或资产组合的必要收益率与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系D.证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果E.在市场均衡状态下，每项资产的预期收益率应该高于其必要收益率
下列哪个是错误的？()A.证券市场线(SML)显示如果风险为零，收益率将是名义无风险收益率B.证券市场线的斜率取决于投资者对风险的看法C.证券市场线描述了风险和预期收益率的关系D.证券市场线的平行移动反映了投资者风险偏好的改变
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。 Ⅰ 市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ 市场组合期望收益率 Ⅳ 系统风险 Ⅴ 市盈率A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、ⅤE.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
如果CAPM模型成立，那么，下列说法中正确的有( )。A.如果投资者持有某一只高风险的证券，其对该证券的预期收益率可由CAPM模型确定B.β系数为0的股票，其预期收益率为0C. CAPM模型适用于弱有效的资本市场D.β系数为1的资产，其预期收益率等于市场组合的预期收益率E.β系数可以用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性
单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型：rit=Ai+βi rrmt+εit,其中Ai表示（ ）。A.时期内证券的收益率B.t时期内市场指数的收益率C.是截距，它反映市场收益率为0时，证劵的收益率大小D.为斜率，代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度
单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型：rit=Ai+βirrmt+εit,其中Ai表示（ ）。A.时期内证券的收益率B.t时期内市场指数的收益率C.是截距，它反映市场收益率为0时，证劵的收益率大小D.为斜率，代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度
贝塔系数的经济学含义包括（ ）。 I 贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同 Ⅱ 贝塔系数反映了证券价格被误定的程度 Ⅲ 贝塔系数是衡量系统风险的指标 Ⅳ 贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性A.I、ⅡB.I、ⅢC.I、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。A、如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“激进型”证券B、如果β＜1，说明其收益率小于市场组合收益率，属“防卫型”证券C、如果β＝1，说明其收益率等于市场组合收益率，属“平均型”证券D、如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“防卫型”证券E、如果β＜1，说明其收益率小于于市场组合收益率，属“激进型”证券
多选题下列有关证券市场线的表述正确的有（）。A证券市场线的斜率为个别资产（或特定投资组合）的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产（或投资组合）的β系数的比B证券市场线的斜率为市场组合的平均收益率超过无风险收益率的部分C证券市场线用来反映个别资产或组合资产的必要收益率与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系D证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果
单选题贝塔系数的经济学含义包括()。 I 贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同 Ⅱ 贝塔系数反映了证券价格被误定的程度 Ⅲ 贝塔系数是衡量系统风险的指标 Ⅳ 贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性AI、ⅡBI、ⅢCI、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ