当两只股票的收益率完全正相关时，其构建的投资组合不能降低系统性风险，但可以在一定程度上降低非系统性风险。（ ）
当两只股票的收益率完全正相关时，其构建的投资组合不能降低系统性风险，但可以在一定程度上降低非系统性风险。（ ）
参考解析
解析：当两只股票的收益率完全正相关时，其构建的投资组合不能降低任何风险。
相关考题：
下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的有( )。A．证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险B．投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险C．基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉D．投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目。( )A．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统性风险完全抵销B．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统性风险不扩大也不减少C．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统性风险不扩大也不减少D．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统性风险完全抵销
当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。 ( )A．正确B．错误
多选题投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。A通过投资组合方式，降低系统性风险B通过股指期货套期保值，回避系统性风险C通过投资组合方式，降低非系统性风险D通过股指期货套期保值，回避非系统性风险
单选题投资组合可以( )。A降低系统性风险B降低非系统性风险C提高系统性收益D提高非系统性收益