假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中①～⑤位置的数字。注：表内的“*”为省略的数值。
假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中①～⑤位置的数字。
注：表内的“*”为省略的数值。
注：表内的“*”为省略的数值。
参考解析
解析：（1）由无风险资产的性质，有：②＝③＝0
（2）由市场组合的性质，有：⑤＝1
（3）依据资本资产定价模型，
由A股票，有：Rf＋1.3×（Rm－Rf）＝22%
由B股票，有：Rf＋0.9×（Rm－Rf）＝16%
解得：Rf＝2.5%；Rm－Rf＝15%
则：①＝2.5%；④＝15%＋2.5%＝17.5%
（2）由市场组合的性质，有：⑤＝1
（3）依据资本资产定价模型，
由A股票，有：Rf＋1.3×（Rm－Rf）＝22%
由B股票，有：Rf＋0.9×（Rm－Rf）＝16%
解得：Rf＝2.5%；Rm－Rf＝15%
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资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写在表格中，并列出计算过程)。证券名称期望报酬率标准差与市场组合的相关系数β值无风险资产？？？？市场组合？10%？？A股票22%0.651.3B股票16%15%？0.9C股票31%0.2
资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项?（ ）A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数
共用题干假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）根据案例回答27～34题。根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受()因素的影响。A:系统性风险B:投资分配比例C:证券种类的选择D:非系统性风险
共用题干假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）根据案例回答27～34题。表中⑤和⑥的值为()。A:0和0B:0和1C:1和0D:1和1
共用题干假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）根据案例回答27～34题。根据表中其他信息可以得出⑨的值，即Z股票的标准差为()。A:0.85B:0.95C:1.2D:1.5
共用题干假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）根据案例回答27～34题。根据表中其他信息可以得出⑩的值，即Z股票的β值为()。A:0.9B:1.5C:1.9D:2.4
共用题干假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）根据案例回答27～34题。利用表中其他信息，可知②和③的值分别为()。A:1和0B:0和1C:0和0D:1和1
共用题干假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）根据案例回答27～34题。根据表中其他信息可以得出⑧的值，即Y股票与市场组合的相关系数为()。A:0.2B:0.4C:0.6D:0.8
下列关于资本资产定价模型的表述，正确的是（）。 A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系
假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表 所示。(注：表中的数字是相互关联的) 某证券的风险与收益信息表根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受( )因素的影响。 A.系统性风险B.投资分配比例C.证券种类的选择D.非系统性风险
以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（ ）。A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
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