单选题当相关系数等于O时，两种证券之间的风险存在（）关系。A正相关B负相关C相互独立D互补
单选题
当相关系数等于O时，两种证券之间的风险存在（）关系。
A
正相关
B
负相关
C
相互独立
D
互补
参考解析
解析：
暂无解析
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有关两种证券的相关系数，错误的结论是( )。A．取值总是介于-1和1之间B．值为负表明两种证券的收益有正向变动的倾向C．等于1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系D．值为零表明两种证券之间有联动倾向
下列说法错误的是（ ）。A．相关系数为0时，不能分散任何风险B．相关系数在O～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小C．相关系数在1～O之间时，相关系数越大风险分散效果越小D．相关系数为一1时，两项资产的非系统风险可以充分地相互抵销
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
关于相关系数的说法正确的是（ ）。A．当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险B．当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险C．当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险D．当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。A．相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险B．相关系数在O+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大C．相关系数在O-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小D．相关系数为O时，不能分散任何风险
下列关于相关系数的说法中正确的是（ ）。A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱C.相关系数等于0时，不能分散任何风险D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。 A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
有关两种证券的相关系数，错误的结论是()。A:取值总是介于-1和1之间B:值为负表明两种证券的收益有正向变动的倾向C:等于1表明两种证券间存在完全同向的联动关系D:值为零表明两种证券之间有联动倾向
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（ ）。A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
关于相关系数的说法正确的是（）A、取值范围在+1与-1之间B、当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D、理想的投资组合是相关系数为0的组合
单选题下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。A相关系数的取值范围在［-1，1］之间B证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险，还取决于各个证券之间的关系C当相关系数等于1时，证券组合的风险会增加一倍D由于各种证券之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，因此持有证券种类越多，风险越小
多选题关于相关系数的说法正确的是（）A取值范围在+1与-1之间B当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大C当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D理想的投资组合是相关系数为0的组合
单选题以下关于组合中证券间的相关系数，说法正确的是（）A当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同B当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的，但变动程度相同C当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，并且变动程度也是相同的D当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有什么关系
单选题下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。A两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线D两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
单选题当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。A-1B0C1D大于