单选题( )是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失,是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。Aβ系数B标准差C风险价值D跟踪误差

单选题
(    )是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失,是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
A

β系数

B

标准差

C

风险价值

D

跟踪误差


参考解析

解析:

相关考题:

风险价值指在()和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或造成的潜在最大损失。 A.某目标时段下B.一定的持有期C.市场条件下D.利率市场化条件下

风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或造成的()损失。 A.最大B.潜在最大C.最小D.潜在最小

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是( )。A.VaR方法B.历史模拟法C.蒙特卡洛法D.方差—协方差E.相关性模型

()是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失,是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据A.贝塔系数B.标准差C.跟踪误差D.风险价值

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。() 此题为判断题(对,错)。

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是( )。A.VaR方法B.历史模拟法C.蒙特卡洛法D.方差一协方差E.相关性模型

( )是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。A.风险价值B.风险敞口C.信用风险D.利率风险

( )是指在一定的持有其给定的置信水平下,利率和汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金寸头和资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。A.风险价值B.风险敞口C.信用风险D.利率风险

风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大收益。( )

在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。这样的市场风险分析方法是()。A、VaR分析B、事后检验C、敏感性分析D、压力测试

风险价值是指所估计的在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。()

风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的()损失。A、最大B、潜在最大C、最小D、潜在最小

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。()

单选题()是指所估计的在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A风险权重B风险损失C风险价值D交易成本

单选题在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失称为()A风险价值B市场价值C贷款价值D损失价值

单选题风险价值是指在一定的持有期和给定的( )下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。A损失概率B敏感水平C统计分布D置信水平

单选题关于风险价值VaR,以下表述正确的是(  )。[2017年11月真题]A风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,从资产最高价格到接下来最低价格的损失B风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,投资对象对市场变化的敏感度C风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,对风险因子的暴露程度D风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失

单选题( )是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失,是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。Aβ系数B标准差C风险价值D跟踪误差

单选题VaR是指在一定的持有期和给定的( )下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A置信水平B敏感水平C统计分布D潜在风险

单选题( ),是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率.汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸.资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。A最大回撤B风险敞口C风险价值D风险

多选题风险价值VaR(value at risk)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对()造成的潜在最大损失。A机构B资产组合C人员D某项资金头寸

单选题( )是指在一定的持有其给定的置信水平下,利率和汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金寸头和资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。A风险价值B风险敞口C信用风险D利率风险

单选题在一定的持有期和给定的置信水平下,利率等于市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸,资产组合造成潜在最大损失,用来描述这个潜在最大损失的名词是( )。A下行风险B最大回撤C风险价值D风险敞口

单选题风险价值指在()和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A某目标时段下B一定的持有期C市场条件下D利率市场化条件下

判断题风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。()A对B错

单选题在一定的持有期和给定的置信水平下,利率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在最大损失。用来描述这个潜在最大损失的名词是(  )。[2017年7月真题]A风险价值B最大回撤C风险敞口D下行风险

单选题在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。这样的市场风险分析方法是()。AVaR分析B事后检验C敏感性分析D压力测试

判断题风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A对B错