单选题如果rf=6%,E(rM)=14%,E(rP)=18%的资产组合的β值等于( )。A1.0B1.5 C2.0 D2.5 E3.0
单选题
如果rf=6%,E(rM)=14%,E(rP)=18%的资产组合的β值等于( )。
A
1.0
B
1.5
C
2.0
D
2.5
E
3.0
参考解析
解析:
由E(rp)=rf+βp[E(rM)-rf]得:18%=6%+βp(14%-6%)。解得,βp=1.5。
由E(rp)=rf+βp[E(rM)-rf]得:18%=6%+βp(14%-6%)。解得,βp=1.5。
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下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法,正确的有( )。A.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关B.如果β=0,那么E(Ri))= Rf,这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C.如果β=1,那么E(Ri))=E(RM),这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率D.证券市场线的斜率是无风险收益率E.证券市场线的截距是E(RM)-Rf
由于资本市场线通过无风险资产F[点(0,rF)]及市场组合M[点(σM,E(rM)],于是资本市场线的方程可以表示为:E(rM)=(tF+E(rM)-rF)/σM*σP=rF+β[E(rM)-rF],则下列说法正确的是()。A:E(rM)表示资产组合M的期望收益率B:σP表示有效组合P的方差C:β表示风险溢价D:σP表示有效组合尸的标准差
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下列关于资本资产定价模型的说法中,正确的有( )。A.KS=Rf+β×(Rm-Rf)B.Rm──所有股票的平均收益率C.(Rm-Rf)──该股票的风险溢价D.β×(Rm-Rf)──市场风险溢价E.β──投资组合的贝塔系数
下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有()。A、投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例B、当投资组合β系数为负数时,表示该组合的风险小于零C、在已知投资组合风险收益率Rp,市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上,可以得出特定投资组合的β系数=Rp/(Rm-Rf)D、作为整体的市场投资组合的β系数为1
单选题证券市场线可以表示为( )。Ⅰ.E(rP)=rF+[E(rM)-rF]βPⅡ.E(rP)=rF+βPE(rM)-rFβPⅢ.rP=αP+βPrM+εPⅣ.σP2=βP2σM2+εP2AⅠ、ⅡBⅢ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅢDⅠ、Ⅱ、Ⅳ
单选题证券市场线可以表示为()。 I、E(rp)=rF+[E(rM+rF)]βp Ⅱ、E(rp)=rF+βpE(rM)-rFβp Ⅲ、rp=αp+βprM+εp IV、σ2p=β2pσ2M+σ2(ep)AI、Ⅱ、ⅢBI、ⅣCⅡ、ⅢDI、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()A在RM和Rf之间B无风险利率RfC(RM-Rf)D市场预期收益率RM