单选题对于零售风险暴露，违约损失率和违约风险暴露的最短数据观察期是（）年。A2B3C5D7
单选题
对于零售风险暴露，违约损失率和违约风险暴露的最短数据观察期是（）年。
A
2
B
3
C
5
D
7
参考解析
解析：
暂无解析
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在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是()。A、违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B、只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C、违约损失率是一个事后概念D、估计违约损失率的损失是会计损失
风险参数量化的数据观察期应涵盖一个完整的经济周期。用于估计非零售风险暴露债务人违约概率的数据观察期不得低于（ ）年；用于估计非零售风险暴露违约损失率、违约风险暴露的数据观察期不得低于（ ）年；用于估计零售风险暴露风险参数的数据观察期不得低于（ ）年。如果商业银行能获得更长时期的历史数据，应采用更长的历史观察期。观察期越短，商业银行的估值就应越保守。A.5、7、5B.5、5、5C.7、7、7D.7、5、7
下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。A、基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率B、基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露C、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率D、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露
下列哪项必须根据至少7年的观察期（）A、对于使用内部评级初级法的银行，违约概率的估值B、对于使用内部评级高级法的银行，违约概率的估值C、对于使用内部评级高级法的银行，违约损失率和违约风险暴露估算值D、以上都不是
单选题风险参数量化的数据观察期应涵盖一个完整的经济周期。用于估计非零售风险暴露债务人违约概率的数据观察期不得低于（）年；用于估计非零售风险暴露违约损失率、违约风险暴露的数据观察期不得低于（）年；用于估计零售风险暴露风险参数的数据观察期不得低于（）年。如果商业银行能获得更长时期的历史数据，应采用更长的历史观察期。观察期越短，商业银行的估值就应越保守。A5；7；5B5；5；5C7；7；7D7；5；7
单选题某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。A基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率B基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露C基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率D基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露