零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限

零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。

A.违约概率
B.违约风险暴露
C.违约损失率
D.有效期限

参考解析

解析：根据《商业银行资本管理办法(实行)》，内部评级法分为初级法和高级法。采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。

相关考题：

根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（　　）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限
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关于内部评级论述正确的是（　　）。A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，内部评级法又分为初级法和高级法B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D.初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露E.初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD
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下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
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商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。（　　）
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零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估计违约概率(PD)违约、违约损失率(LCD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等参数。（ ）
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零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、期限（M）等参数。（ ）
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零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。（ ）
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对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计的关键风险参数是（）。A、违约概率（PD）B、违约损失率（LGD）C、违约风险暴露（EAD）D、期限（M）
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下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。A、 可以分为初级法和高级法B、 初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C、 高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露D、 商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
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在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中，零售风险暴露分为哪三大类：（）。A、个人住房抵押贷款B、合格循环零售风险暴露C、其他零售风险暴露D、项目融资
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对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要商业银行自行估计的关键风险参数是（）。A、违约概率（PD）B、违约损失率（LGD）C、违约风险暴露（EAD）D、期限（M）
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零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是（）。A、违约概率B、违约风险暴露C、违约损失率D、有效期限
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根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、期限
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采用内部评级法高级法的银行，应建立估计表外项目的程序，规定每笔表外项目采用的（）估计值。A、零售风险暴露B、违约风险暴露C、金融机构风险暴露D、主权风险暴露
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商业银行采用高级内部评级法，应当使用内部估计的（）。A、主权风险暴露B、公司风险暴露C、非零售违约风险暴露D、零售风险暴露
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商业银行采用（），应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率。A、极值理论法B、初级内部评级法C、关键风险指标法D、高级内部评级法
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文档化管理第四十七条，商业银行应书面记录（）内部评级的设计，建立符合本指引要求的文档。A、非零售风险暴露B、股权风险暴露C、主权风险暴露D、零售类风险暴露
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如果银行的内部评级系统符合条件，零售风险暴露要按内部评级初级法处理。（）
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下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。A、可以分为初级法和高级法两种B、初级法要求商业银行自行估计违约概率，其他风险要素采用监管部门的规定C、高级法要求商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限D、商业银行可以选择初级法评估零售类风险暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
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单选题对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计的关键风险参数是（）。A违约概率（PD）B违约损失率（LGD）C违约风险暴露（EAD）D期限（M）
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单选题对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要商业银行自行估计的关键风险参数是（）。A违约概率（PD）B违约损失率（LGD）C违约风险暴露（EAD）D期限（M）
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单选题商业银行采用（），应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率。A极值理论法B初级内部评级法C关键风险指标法D高级内部评级法
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单选题商业银行应建立完善的内部评级流程，确保（）内部评级和零售风险暴露风险分池过程的独立性。A股权风险暴露B主权风险暴露C非零售风险暴露D零售类风险暴露
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单选题采用内部评级法高级法的银行，应建立估计表外项目的程序，规定每笔表外项目采用的（）估计值。A零售风险暴露B违约风险暴露C金融机构风险暴露D主权风险暴露
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单选题商业银行采用高级内部评级法，应当使用内部估计的（）。A主权风险暴露B公司风险暴露C非零售违约风险暴露D零售风险暴露
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单选题零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是（）。A违约概率B违约风险暴露C违约损失率D有效期限
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单选题下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。A 可以分为初级法和高级法B 初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C 高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露D 商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
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