判断题期权风险资本计提有两种方法，一种为简易法，另一种为得尔塔+法。简易法适合只存在期权空头的金融机构，得尔塔+法适合同时存在期权多头的金融机构。（ ）A对B错
判断题
期权风险资本计提有两种方法，一种为简易法，另一种为得尔塔+法。简易法适合只存在期权空头的金融机构，得尔塔+法适合同时存在期权多头的金融机构。（ ）
A
对
B
错
参考解析
解析：
相关考题：
关于期权交易，下列说法正确的是（ ）A.买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险B.买进看涨期权可对冲标的空头的价格风险C.买进看跌期权可对冲标配的空头得价格风险D.买进看跌期权可对冲标的多头价格风险
下面关于期权风险，说法错误的是（）。A.期权风险资本计提分为简易法和高级法（德尔塔+，Delta-Plus）B.简易法适合只存在期权多头的金融机构C.德尔塔+法适合只存在期权空头的金融机构D.期权根据基础工具性质区分为债务工具、利率（除债务）、股票、外汇（含黄金）和商品五类
关于期权交易，下列说法正确的是（ ）A、买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险B、买进看涨期权可对冲标的空头的价格风险C、买进看跌期权可对冲标配的空头得价格风险D、买进看跌期权可对冲标的多头价格风险
不活跃于从事期权交易的银行，期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时，应该纳入的期权合约风险不包括：（）。A、Delta风险B、Gamma风险C、Theta风险D、Vega风险
填空题商业银行按照标准法计提市场风险资本，对利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险、期权风险实行（）处理。