单选题假定借款受到限制,因此零β值资本资产定价模型成立。市场资产组合的期望收益率为17%,而零β值资产组合的期望收益率为8%。β=0.6的资产组合的期望收益率是( )。A8% B10.2% C13.4% D15.6% E17%
单选题
假定借款受到限制,因此零β值资本资产定价模型成立。市场资产组合的期望收益率为17%,而零β值资产组合的期望收益率为8%。β=0.6的资产组合的期望收益率是( )。
A
8%
B
10.2%
C
13.4%
D
15.6%
E
17%
参考解析
解析:
在零β值CAPM模型中,零β值资产组合代替了无风险利率。因此,β=0.6的资产组合的期望收益率为:E(r)=8%+0.6×(17%-8%)=13.4%。
在零β值CAPM模型中,零β值资产组合代替了无风险利率。因此,β=0.6的资产组合的期望收益率为:E(r)=8%+0.6×(17%-8%)=13.4%。
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