判断题在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归随机过程。（ ）A对B错
判断题
在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归随机过程。（ ）
A
对
B
错
参考解析
解析：
在资产组合价值变化的分布特征方面，需要建立各风险因子的概率分布模型，例如股票指数价格服从对数正态分布，利率服从一个均值回归随机过程等。
在资产组合价值变化的分布特征方面，需要建立各风险因子的概率分布模型，例如股票指数价格服从对数正态分布，利率服从一个均值回归随机过程等。
相关考题：
对数正态分布所描述的随机变量有许多共同点，其中最重要的特征是( )。A．这些随机变量都在正半轴上取值B．这些变量的大量取值在左边，少量取值在右边，并且很分散C．服从对数正态分布的随机变量经对数变换后服从正态分布D．为求对数正态变量事件的概率，可经对数变换后求相应正态事件相应概率
如果随机变量X服从均值为2，方差为9的正态分布，随机变量Y服从均值为5，方差为16的正态分布，X与Y的相关系数为0.5，那么X+2Y所服从的分布是： （ ）。A．均值为12，方差为100的正态分布B．均值为12，方差为97的正态分布C．均值为10，方差为100的正态分布D．不再服从正态分布
对数正态分布所描述的随机变量有许多共同点，其中最重要的特征是（ ）。A.这些随机变量都在正半轴上取值B.这些变量的大量取值在左边，少量取值在右边，并且很分散C.服从对数正态分布的随机变量经对数变换后服从正态分布D.为求对数正态变量事件的概率，可经对数变换后求相应正态事件的概率
下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是（ ）。Ⅰ.当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布Ⅱ.当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布Ⅲ.当总体不服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布Ⅳ.当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布Ⅴ.当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布 A、Ⅰ.ⅤB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅱ.ⅣD、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
下面儿个关于样本均值分布的陈述中，正确的是( )。A: 当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布B: 当总体服从正态分布时，只要样本容量足够人，样本均值就服从止志分布C: 当总体不服从止志分布时，样本均值一定服从正态分布D: 当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布E: 当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布
下列表述中，错误的是（）。A、总体均值的置信区间都是由样本均值加减估计误差得到B、在小样本情况下，对总体均值的估计都是建立在总体服从正态分布的假定条件下C、当样本量n充分大时，样本均值的分布近似服从正态分布D、当总体服从正态分布时，样本均值不服从正态分布E、对总体均值进行区间估计时，不需要考虑总体方差是否已知
在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时，影响定价偏差的因素包括（）。A、利率波动不可以用均值回归过程描述B、债券价格的分布与对数正态分布的差别较大C、利率分布与对数正态分布的差别较大D、债券波动率不是常数
下列关于B-S模型建立的假设基础表述错误的是（）。A、股票价格是一个随机变量服从对数正态分布B、在期权有效期内，无风险利率是恒定的C、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割D、存在无风险套利机会
单选题下列关于B-S模型建立的假设基础表述错误的是（）。A股票价格是一个随机变量服从对数正态分布B在期权有效期内，无风险利率是恒定的C市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割D存在无风险套利机会
单选题单因子试验的基本假设中，除假定（）外，另一个基本假定是在各水平下各方差相等。A各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从正态分布B各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从二项分布C各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从泊松分布D各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从标准正态分布
单选题下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是()。 Ⅰ 当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布 Ⅱ 当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布 Ⅲ 当总体不服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布 Ⅳ 当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布 V 当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布AI、ⅣBI、VCⅡ、ⅢDⅡ、V
单选题试验的基本假设中，除假定( )外，另一个基本假定是在各水平下各方差相等。A各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从正态分布B各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从二项分布C各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从泊松分布D各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从标准正态分布
多选题抽样分布中（）。A如果总体服从正态分布，则样本均值也服从正态分布B如果总体不服从正态分布，则样本均值也不服从正态分布C在大样本的情况下，即使总体不服从正态分布，样本均值也服从正态分布D如果总体服从正态分布，则样本均值不一定服从正态分布E如果总体不服从正态分布，样本均值不一定不服从正态分布
多选题在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时，影响定价偏差的因素包括（）。A利率波动不可以用均值回归过程描述B债券价格的分布与对数正态分布的差别较大C利率分布与对数正态分布的差别较大D债券波动率不是常数
单选题下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是（ ）。Ⅰ．当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布Ⅱ．当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布Ⅲ．当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布Ⅳ．当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布AⅠ、ⅢBⅠ、ⅣCⅡ、ⅢDⅡ、Ⅳ