判断题在一个完美市场上，投资者可用标的资产和无风险资产“复制”出期权的回报，因此期权是一种“冗余”的交易品种。A对B错
判断题
在一个完美市场上，投资者可用标的资产和无风险资产“复制”出期权的回报，因此期权是一种“冗余”的交易品种。
A
对
B
错
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解析：
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相关考题：
关于看涨期权的说法，正确的是（ ）。A.卖出看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险B.买进看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险C.卖出看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险D.买进看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险
下列关于卖出看跌期权的说法，正确的是()。A.卖出看跌期权可用于对冲标的资产空头头寸B.为增加标的资产多头的利润，可考虑卖出看跌期权C.卖出看跌期权可用于对冲标的资产多头头寸D.标的资产价格大幅波动时，可考虑卖出看跌期权赚取权利金
某投资者手中持有的期权是一份虚值期权，则下列表述正确的是（ ）。A. 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格高于执行价格B. 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格C. 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格等于执行价格D. 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格
所谓有担保的看跌期权策略是指( )。A.一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合B.一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合C.一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合D.一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合
跨式期权是一种期权交易策略，包括同一种标的资产的看涨期权和看跌期权。这里同一种标的资产具有()。Ⅰ．相同的执行价格Ⅱ．相同的到期日Ⅲ．相同的波动率Ⅳ．相同的无风险利率A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、ⅡC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅲ
跨式期权是一种期权交易策略，包括同一种标的资产的看涨期权和看跌期权。这里同一种标的资产指的是（ ）。Ⅰ 相同的执行价格Ⅱ 相同的到期日Ⅲ 相同的波动率Ⅳ 相同的无分风险利率A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、ⅡC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅲ
投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。A、8.5B、13.5C、16.5D、23.5
期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有（ ）。A、无风险利率r为常数B、存在无风险套利机会C、市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D、标的资产价格波动率为常数E、标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
认购期权的卖方（）A、在期权到期时，有买入期权标的资产的权利B、在期权到期时，有卖出期权标的资产的权利C、在期权到期时，有买入期权标的资产的义务（如果被行权）D、在期权到期时，有卖出期权标的资产的义务（如果被行权）
单选题下列关于卖出看涨期权和卖出看跌期权的说法，正确的是（）。A卖出看跌期权可用于对冲标的资产多头头寸B预期标的资产价格波幅收窄时，可考虑卖出看涨或看跌期权C标的资产价格大幅波动时，可考虑卖出看涨或看跌期权D卖出看涨期权可用于对冲标的资产空头头寸
单选题关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制Ⅲ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ．看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术AⅠ、ⅢBⅠ、Ⅲ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅡ、Ⅳ
多选题下列假设条件中,属于布莱克斯-科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。A无风险利率为常数B没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会C标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D市场交易是连续的E标的资产价格波动率为常数
多选题下列假设条件中，属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。[2017年真题]A无风险利率为常数B没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D市场交易是连续的E标的资产价格波动率为常数
单选题所谓有担保的看跌期权策略是指（ ）。A一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合B一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合C一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合D一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
单选题下列关于期权的表述中，不正确的是（ ）。A投资人购买期权合约必须支付期权费，作为不承担义务的代价B期权属于衍生金融工具C一个公司的股票期权在市场上被交易，说明该公司从期权市场上筹集了资金D期权出售人不一定拥有标的资产，期权购买人也不一定真的想购买标的资产
多选题影响期权的因素主要有（）。A标的资产的价格B标的资产价格波动率C无风险市场利率D期权到期时间