多选题在期权价格大于0的情况下，下列关于美式看跌期权的表述中，正确的有（ ）。A随着时间的延长，期权价格增加B执行价格越高，期权价格越低C股票价格越高，期权价格越高D股价的波动率增加，期权价格增加
多选题
在期权价格大于0的情况下，下列关于美式看跌期权的表述中，正确的有（ ）。
A
随着时间的延长，期权价格增加
B
执行价格越高，期权价格越低
C
股票价格越高，期权价格越高
D
股价的波动率增加，期权价格增加
参考解析
解析：
影响期权价值的主要因素有股票市价、执行价格、到期期限、股价波动率、无风险利率和预期红利。B项，在期权价格大于0的情况下，看跌期权的执行价格越高，其价值越大；C项，如果其他因素不变，当股票价格上升时，看跌期权的价值下降。
影响期权价值的主要因素有股票市价、执行价格、到期期限、股价波动率、无风险利率和预期红利。B项，在期权价格大于0的情况下，看跌期权的执行价格越高，其价值越大；C项，如果其他因素不变，当股票价格上升时，看跌期权的价值下降。
相关考题：
按照履约方式，期权可以分为美式期权和欧式期权两类，关于它们的以下表述，不正确的是( )。A．在其他条件相同的情况下，美式期权的买方权利大于欧式期权的买方权利B．在其他条件相同的情况下，美式期权的卖方义务大于欧式期权的卖方义务C．在其他条件相同的情况下，美式期权的价格一般小于欧式期权的价格D．美式期权可能未到期即被执行
下列有关期权价格表述正确的有（ ）。A．到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低B．到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高C．执行价格相同的美式期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高D．执行价格相同的美式期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低
下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是 ( )。A、当无风险利率升高时，买方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之上升B、对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高C、波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高D、在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
按照履约方式，期权可以分为美式期权和欧式期权两类，下列选项表述正确的是（ ）。A．在其他条件相同的情况下，美式期权的买方权利大于欧式期权的买方权利B．在其他条件相同的情况下，美式期权的卖方义务小于欧式期权的卖方义务C．在其他条件相同的情况下，美式期权的价格一般小于欧式期权的价格D．欧式期权可能未到期即被执行
关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
在其他因素不变的情况下，下列关于影响期权价值因素的表述中，不正确的有（）。 A.在期权价值大于0的情况下，随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降 B.到期时间越长会使期权价值越大 C.无风险报酬率越髙，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低 D.看涨期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动
下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（ ）。 A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）B.空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0）C.多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0）D.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）
下列有关期权价格表述正确的是（ ）。A.股票价格波动率越大，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高B.执行价格越高，看跌期权的价格越高，看涨期权价格越低C.到期时间越长，美式看涨期权的价格越高，美式看跌期权价格越低D.无风险利率越高，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高
下列关于保护性看跌期权的相关表述中，正确的有（ ）。A.保护性看跌期权是指购买1股股票，同时购入该股票的1股看跌期权B.保护性看跌期权锁定了最低净收入和最低净损益C.当到期日股价小于执行价格时，组合净收入=执行价格D.当到期日股价大于执行价格时，组合净损益=-期权价格-0时点股价
下列关于美式期权和欧式期权的说法，正确的有（）。Ⅰ.在其他条件相同的情况下，美式期权的价格通常高于欧式期权Ⅱ.美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别Ⅲ.对于买方来说，美式期权的行权机会多于欧式期权Ⅳ.美式期权在美国市场占主流，欧式期权在欧洲市场占主流 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB、Ⅰ.Ⅱ.ⅢC、Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（）。A、标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高B、对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高C、波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高D、在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
下列有关美式期权的描述，哪一项是错误的（）A、美式期权的价格总是高于对应的欧式期权价格B、美式期权可以在到期日前行权C、在不发放股息的情况下，美式看涨期权不应该提前行权D、在不发放股息的情况下，美式看跌期权不应该提前行权
一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（）A、该美式看跌期权的价格上限为26B、该美式看跌期权的价格上限为30C、该美式看跌期权的价格下限为2D、该美式看跌期权的价格下限为4
下列说法正确的是（）A、在完全*市场上，期权其实是一种“冗余”的证券B、看涨期权的价格不可能超过股价C、在无股息的情况下，美式看涨期权不应该提前行权D、在无股息的情况下，美式看跌期权在有的情况下应该提前行权
假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的有（）。A、保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合B、保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格C、当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格D、当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中，不正确的是（）A、对于有收益资产的美式看涨期权，提前执行期权意味着放弃收益权，因此不应提前执行B、对于有收益资产的美式看跌期权，当标的资产收益很小时，可以提前执行期权C、对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可以获得利息收入，应该提前执行D、对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可能是合理的
多选题下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中，不正确的是（）A对于有收益资产的美式看涨期权，提前执行期权意味着放弃收益权，因此不应提前执行B对于有收益资产的美式看跌期权，当标的资产收益很小时，可以提前执行期权C对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可以获得利息收入，应该提前执行D对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可能是合理的
单选题下列关于到期日之前的期权价值的表述正确的是（ ）。A美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值B欧式看跌期权的最大值等于美式看跌期权的最大值C美式看涨期权的最大值大于欧式看涨期权的最大值D欧式看跌期权的最大值小于美式看跌期权的最大值E美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值
多选题假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的是（ ）。A保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合B保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格C当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格D当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的期权净收入为执行价格，净损失为期权价格
单选题下列关于美式期权和欧式期权的说法，正确的有（ ）。Ⅰ．在其他条件相同的情况下，美式期权的价格通常高于欧式期权Ⅱ．美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别Ⅲ．对于买方来说，美式期权的行权机会多于欧式期权Ⅳ．美式期权在美国市场占主流，欧式期权在欧洲市场占主流AⅠ、ⅢBⅢ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅢDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
多选题假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的是（ ）。A保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合B保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格C当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格D当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
单选题在期权价值大于0的情况下，下列关于看涨期权和看跌期权的表述中，不正确的是（ ）。A期权的时间溢价＝期权价值－内在价值B无风险利率越高，看涨期权的价格越高C看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D股价波动率的增加会使期权价值增加
多选题一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（）A该美式看跌期权的价格上限为26B该美式看跌期权的价格上限为30C该美式看跌期权的价格下限为2D该美式看跌期权的价格下限为4
多选题下列关于期权报价的表述中，正确的有（ ）。A到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高B到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低C执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高D执行价格相同的期权，到期时间越长，无论看涨期权还是看跌期权期权，期权的价格越高
单选题下列有关美式期权的描述，哪一项是错误的（）A美式期权的价格总是高于对应的欧式期权价格B美式期权可以在到期日前行权C在不发放股息的情况下，美式看涨期权不应该提前行权D在不发放股息的情况下，美式看跌期权不应该提前行权