多选题当股票组合和股指期货合约的价值确定后，套期保值者所需买卖的期货合约数与β系数的关系是( )。A成正比关系B成反比关系C买卖期货合约数=现货总价值／股指期货合约价值×β系数D买卖期货合约数=现货总价值／（股指期货合约价值×β系数）
多选题
当股票组合和股指期货合约的价值确定后，套期保值者所需买卖的期货合约数与β系数的关系是( )。
A
成正比关系
B
成反比关系
C
买卖期货合约数=现货总价值／股指期货合约价值×β系数
D
买卖期货合约数=现货总价值／（股指期货合约价值×β系数）
参考解析
解析：
相关考题：
面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（ ）。A.国债期货合约数量=债券组合面值+国债期货合约面值B.国债期货合约数量=债券组合面值-国债期货合约面值C.国债期货合约数量=债券组合面值×国债期货合约面值D.国债期货合约数量=债券组合面值／国债期货合约面值
投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1．2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（ ）手股指期货合约。A. 卖出300B. 卖出360C. 买入300D. 买入360
下列关于股指期货套期保值中合约数量的表述中，正确的有（ ）。 A.当现货总价值和期货合约的价值定下来后，所需买卖的期货合约数就与β的大小有关B.β系数越大，所需的期货合约书就越多C.β系数越大，所需的期货合约书就越少D.β系数与期货合约无关
下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（ ）。A.基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率B.当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似C.可把β系数用做最优套期保值比率D.当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多
多选题关于股指期货套期保值比率的说法，正确的是（ ）。A套期保值比率取决于股票或股票组合与股指期货合约标的指数的相关性B股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似C套期保值比率可根据投资风险偏好调整D套期保值比率一旦选定将不能更改
多选题当股票组合和股指期货合约的价值确定后，套期保值者所需买卖的期货合约数与β系数的关系是( )。A成正比关系B成反比关系C买卖期货合约数=现货总价值／股指期货合约价值×β系数D买卖期货合约数=现货总价值／（股指期货合约价值×β系数）
多选题运用股指期货进行套期保值应考虑的因素包括（ ）等。[2015年3月真题]A股票或股票组合的β值B股票或股票组合的α值C股票或股票组合的流动性D股指期货合约数量