中金所金融及衍生品知识竞赛 题目列表
下列关于垂直价差组合说法正确的是（）。A、Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高B、垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成C、垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的D、垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
可用于解决股指期货程序化模型信号闪烁（即买卖信号时隐时现）问题的办法有（）A、用不可逆的条件作为信号判断条件B、使正在变动的未来函数变成已经不再变动的完成函数C、不要采用数量化指标D、禁止采用摆动指标
下列期权具有相同的标的物和到期日，记C（K）：行权价为K的看涨期权价格P（K）：行权价为K的看跌期权价格则如下选项中，有无风险套利机会的是（）。A、C（90）=4，C（100）=3，C（110）=1B、C（40）=18，C（70）=11，C（100）=6C、P（90）=1，P（100）=3，P（110）=6D、P（40）=6，P（70）=14，P（100）=24
对于中金所10年期国债期货，根据寻找CTD券的经验法则，下列说法正确的是（）A、到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTD券B、到期收益率在3%之上，久期最小的国债是CTD券C、相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTD券D、相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD券
某投机者卖出2张9月到期的欧元兑美元期货合约，每张金额为125，000欧元，成交价为1.1321美元/欧元，半个月后，该投机者将2张合约平仓，成交价为1.2108美元/欧元，则该笔投机的结果为（）。A、盈利19675美元B、亏损19675美元C、盈利8760美元D、亏损8760美元