假设信用担保凭证（CDO）里有A和B两个债券，从单个债券看，A债券的违约概率是0.23，B债券的违约概率为0.16。如果B债券违约，则A债券也违约，那么A债券和B债券都不违约的概率是（）。A、0.0368B、0.6468C、0.77D、0.84
假设信用担保凭证（CDO）里有A和B两个债券，从单个债券看，A债券的违约概率是0.23，B债券的违约概率为0.16。如果B债券违约，则A债券也违约，那么A债券和B债券都不违约的概率是（）。
- A、0.0368
- B、0.6468
- C、0.77
- D、0.84
相关考题：
关于债券违约风险的说法,正确的是( )。 A.债券期限越长违约风险越低B.违约风险不同是导致到期期限相同的债券利率不同的重要原因C.地方政府债券的违约风险通常低于中央政府债券的违约风险D.公司债券的违约风险通常低于政府债券的违约风险
某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回收率为25%，若1年期的无风险年收益率4%，根据KPMG风险中性定价模型该债券在1年内的违约概率为（ ）。A．0.05B．0.10C．0.16D．0.25
假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是（ ）。A．95.4%B．91.3%C．4.6%D．8.7%
小王投资1年期债券市场，假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为（ ）。A．1.5%B．2.5%C．5%D．10%
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（ ）元。A. 880000B. 923000C. 742000D. 672000
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（ ）。A.2．5％B.5％C.10％D.15％
假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，l年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。A.2．5％B.5％C.10％D.15％
国际市场上通常采用债券信用评级的方法对公司债券风险进行评估，一般说来（ ）。A.债券信用级别越高，债券融资成本也越高B.债券信用级别越高，表示其违约风险越高C.债券信用级别越低，债券融资成本也越低D.债券信用级别越高，表示其违约风险越低
单选题假设信用担保凭证（CDO）里有A和B两个债券，从单个债券看，A债券的违约概率是0.23，B债券的违约概率为0.16。如果B债券违约，则A债券也违约，那么A债券和B债券都不违约的概率是（）。A0.0368B0.6468C0.77D0.84
单选题通常采用（）来确定债券的违约风险大小。A风险溢价B信用溢价C信用评级D违约概率