判断题组合的久期缺口是指配入某一期理财产品的资产久期与该理财产品单期的差额。A对B错
判断题
组合的久期缺口是指配入某一期理财产品的资产久期与该理财产品单期的差额。
A
对
B
错
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解析：
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相关考题：
下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期，说法不正确的是（ ）。A．银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险B．当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积C．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感D．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高
关于久期缺口，以下的叙述中正确的是( )。A．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大B．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加C．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D．久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额
关于久期缺口，以下的叙述中正确的是( )。A．久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感B．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加C．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D．久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额
以下关于久期缺口的表达式正确的是： （ ）。A．久期缺口=资产加权平均久期-负债加权平均久期B．久期缺口=负债加权平均久期-资产加权平均久期C．久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期D．久期缺口=负债加权平均久期-（总负债/总资产）资产加权平均久期
关于久期缺口，下列叙述不正确的是（ ）。A、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则最终的市场价值将减少B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则最终的市场价值将减少C、久期缺口的绝对值越小，对利率的变化就越不敏感D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额
关于久期缺口正负值的叙述不正确的是（ ）。 A、久期缺口为正值时，市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加B、久期缺口为正值时，市场利率上升，则金融机构最终的市场价值将减少C、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性会增强D、久期缺口为正值时，资产的加权久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（ ）。A. 通常情况下，久期缺口为正值B. 通常情况下，久期缺口为负值C. 通常情况下，久期缺口为零D. 久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差
下列对商业银行日常资产负责期限结构的描述，恰当的是（ ）A、通常情况下，资产与负债的久期相等B、通常情况下，资产与负债的久期缺口为零C、通常情况下，资产的久期小于负债的久期D、通常情况下，资产的久期大于负债的久期
某基金现有资产为 40 亿元， 修正久期为 7.5； 负债为 50 亿元， 修正久期为 5.6。国债期货（面值为 100 万元）的当前价格为 98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为 6.2，转换因子为 1.1。据此回答86-88题。根据久期缺口=资产久期–负债久期×负债/资产，该基金当前的久期缺口是（ ）。A.0.5B.1.0C.1.5D.2.0
下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（ ）。A.久期缺口的绝对性越小，利率风险越高B.久期缺口与资产负债比率没有必然联系C.久期缺口的绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与利率风险没有必然联系
关于久期缺口，以下的叙述中正确的是（）。A、久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加C、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额
单选题关于久期缺口，下列叙述不正确的是（ ）。A当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则最终的市场价值将减少B当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则最终的市场价值将减少C久期缺口的绝对值越小，对利率的变化就越不敏感D久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额
多选题为了控制理财资产池及其理财产品期限错配而形成的利率风险，从以下几个角度设置久期缺口进行管理。（）A双期产口B单期产品C产品组合D现金流