50、下列属于无套利定价原理特性的是（）。A．如果两种证券未来具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格B．如果一个资产组合的损益等同于一个证券，那么这个资产组合的价格等于证券的价格C．现实中，无风险的套利策略很难做到D．可以互相复制的资产在市场上交易时必定有相同的价格，否则就会发生套利活动
50、下列属于无套利定价原理特性的是（）。
A．如果两种证券未来具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格
B．如果一个资产组合的损益等同于一个证券，那么这个资产组合的价格等于证券的价格
C．现实中，无风险的套利策略很难做到
D．可以互相复制的资产在市场上交易时必定有相同的价格，否则就会发生套利活动
参考答案和解析
如果两种证券具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格;如果一个资产组合的损益等同于一个证券，那么这个资产组合的价格等于证券的价格;实际套利活动有相当大的部分是风险套利;可以互相复制的资产在市场上交易时必定有相同的价格，否则就会发生套利活动
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下列属于无套利定价原理的是（ ）。 A．无套利定价原理首先要求套利活动在无风险状态下进行 B．无套利定价的关键技术是所谓的“复制”技术，即用一组证券来复制另外一组证券 C．无风险套利活动开始时套利者不需要任何资金的投入，在投资期间也没有任何的维持成本 D．如果两个金融工具的现金流相同，但贴现率不同，它们的市场价格必定不同
下列属于无套利定价原理特性的是（ ）。 A．如果两种证券具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格 B．如果一个资产组合的损益等同于一个证券，那么这个资产组合的价格等于证券的价格 C．实际套利活动有相当大的部分是风险套利 D．可以互相复制的资产在市场上交易时必定有相同的价格，否则就会发生套利活动
关于套利的基本原理，下列说法错误的是（ ）。Ⅰ.套利的收益波动性很大Ⅱ.期货套利属于单向投机Ⅲ.套利的经济学原理是“一价定律”Ⅳ.套利获得利润的关键就是价差的变化A.Ⅰ、ⅡB.Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅲ
下列关于无套利定价理论说法正确的是（）Ａ无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。Ｂ其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。Ｃ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格必相同。Ｄ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格不一定相同。E套利定价理论被用在均衡市场上存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。
下列关于远期与期货定价的说法不正确的是（）A作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、 投资组合管理等方面有着广泛的应用B远期或期货定价的理论主要包括 无套利定价理论和持有成本理论。C无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价D在无套利定价理论，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。
下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（ ）。A. 套利定价模型是一个多因素回归模型 B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例 C. 套利定价模型的运用过程较为复杂 D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的
问答题试述无套利定价原理。