某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）。A.1.76%B.1.66%C.1.56%D.1.36%
某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）。
A.1.76%
B.1.66%
C.1.56%
D.1.36%
B.1.66%
C.1.56%
D.1.36%
参考解析
解析：预期损失率＝预期损失／资产风险暴露×100%=3/170=1.76%。 考点：风险监测主要指标
相关考题：
某商业银行资产总额为300亿元，风险加资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。A．33.00%B．74.00%C．2.00%D．8.00%
某商业银行资产总额为200亿元,风险加权资产总额为150亿元,资产风险暴露为170亿元,预期损失为5亿元,则该商业银行的预期损失率为()。 A.0.02B.0.0333C.0.0294D.0.025
某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。A．1.33%B．1.74%C．2.00%D．3.08%
已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是：（ ）。A． 0.5B． 0.08C． 0.2D． 0.13
已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（ ）。A．15亿元B．12亿元C．20亿元D．30亿元
某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为20亿元，资产风险暴露为230亿元．预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为( )A．1．33%B．1．74%C．2．00 %D．3．08%
假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（ ）亿元。A.10B.14．5C.18．5D.20
某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（ ）。A. 3.33％B. 2.5％C. 2.94％D. 1.76％
某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为()。A.2．00％B.3．33％C.2．94％D.2．50％
某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为250亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为()。A.1．33％B.1．60％C.2．00％D.3．08％
某商业银行2010年末有关指标如下：资本净额为400亿元，人民币贷款余额2000亿元，表内外加权风险资产总额为2500亿元，人民币流动性资产余额150亿元，流动性负债余额500亿元，不良贷款余额为200亿元，最大一家客户贷款总额为20亿元。该商业银行不良贷款比例为（ ）。A、8%B、10%C、40%D、50%
国内某银行资本净额为2560亿元，资产总额为31800亿元，所有者权益为3500亿元，风险加权资产总额为22261亿元，则该银行资本充足率为（）A、8.1%B、11.0%C、11.5%D、15.7%
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某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A、1.33%B、1.74%C、2.00%D、3.08%
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单选题某商业银行2010年末有关指标如下：资本净额为400亿元，人民币贷款余额2000亿元，表内外加权风险资产总额为2500亿元，人民币流动性资产余额150亿元，流动性负债余额500亿元，不良贷款余额为200亿元，最大一家客户贷款总额为20亿元。该商业银行资本充足率为（ ）。A7.5%B8%C16%D20%
单选题某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）。A2.00%B3.33%C2.94%D2.50%
单选题某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A1.33%B1.74%C2.00%D3.08%