下列各项属于利率敏感性缺口模型缺陷的有()。A:未考虑银行资产的内在价值变动情况B:银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性C:如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失D:资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化E:未考虑到利率变动的两面性
下列各项属于利率敏感性缺口模型缺陷的有()。
A:未考虑银行资产的内在价值变动情况
B:银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性
C:如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失
D:资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化
E:未考虑到利率变动的两面性
B:银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性
C:如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失
D:资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化
E:未考虑到利率变动的两面性
参考解析
解析：利率敏感性缺口模型的缺陷主要有：①敏感性缺口分析的精确性值得怀疑；②利率预测在现实中往往准确率不高，短期利率则更难预测；③银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性；④增加管理成本；⑤未考虑到利率变动的两面性；⑥实际中，负债利率支付的变化一般快于资产利率收入的变化。
相关考题：
在我国商业银行非现场监管的指标中，利率缺口比率的计算公式为( )。A．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度÷总利息收入B．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度÷净利息收入C．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口÷总利息收入D．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口÷净利息收入
下列各项属于利率敏感性缺口模型缺陷的有( )。A.未考虑银行资产的内在价值变动情况B.银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性C.如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失D.资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化E.未考虑到利率变动的两面性
在我国商业银行非现场监管的指标中，利率缺口比率的计算公式为( )。A．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度/总利息收入B．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度/净利息收入C．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/总利息收入D．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/净利息收入
下列属于利率敏感缺口模型缺陷的有哪些（）A．缺口管理的计划期的确定主观性较强B．准确预测利率很困难C．银行不能完全控制利率敏感性缺口D．不能反映动态价值变化