利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会（ ）。A.上升 B.下降C.不变 D.难以判断
利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会（ ）。
A.上升 B.下降
C.不变 D.难以判断
A.上升 B.下降
C.不变 D.难以判断
参考解析
解析：答案为B。利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，虽然上述安排已经对收益率曲线的平行移动进行对冲，但是该10年期政府债券多头的经济价值还是会下降。
相关考题：
下列有关利率风险的说法，正确的是( )。A．若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少B．存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响C．银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险D．当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险
假设以5年期政府债券的空头为10年期政府债券的多头进行保值,那么,如果收益率曲线变陡的话,在已经对收益率曲线上的平行变动作了保值的前提下,该多头的10年期债券的在经济价值会: ()。 A.保持不变B.略有波动C.骤然下降D.不可预测
假定组合经理购买了1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为( )，那么( )。A．$80M，信用违约头寸的收益为0，因为它已经处于期权虚值状态B．$80M，信用违约头寸的收益为$20MC．$80M，信用违约头寸的收益为$80MD．$80M，信用违约头寸的收益为$100M
下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例，搭配正确的是( )。 风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险 表现示例：Ⅰ．利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降；Ⅱ．利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响；Ⅲ．存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步；Ⅳ．银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少A．①ⅢB．②ⅣC．③ⅠD．④Ⅱ
下列关于利率风险的类型及其表现示例的搭配，正确的是（）。风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险。表现示例：Ⅰ．利用3年期金融债券空头头寸为5年期金融债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降；Ⅱ．利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响；Ⅲ．存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步；Ⅳ．银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少。A.①;Ⅱ B.②;Ⅰ C.③;Ⅳ D.④;Ⅲ
商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为()。A.累计总敞口头寸200，净总敞口头寸多头500B.累计总敞口头寸100，净总敞口头寸空头300C.累计总敞口头寸500，净总敞口头寸多头100D.累计总敞口头寸200，净总敞口头寸空头100
以下哪些组合潜在亏损可能是无限的（）。A、现货空头头寸与看涨期权空头头寸的组合B、现货多头头寸与看涨期权空头头寸的组合C、现货多头头寸与看跌期权多头头寸的组合D、现货空头头寸与看跌期权空头头寸的组合
多选题以下哪些组合潜在亏损可能是无限的（）。A现货空头头寸与看涨期权空头头寸的组合B现货多头头寸与看涨期权空头头寸的组合C现货多头头寸与看跌期权多头头寸的组合D现货空头头寸与看跌期权空头头寸的组合
单选题期限法中每一个时段内的加权多头头寸和加权空头头寸相互抵消，最后得到一个净多头头寸或净空头头寸，垂直抵扣即为（）。A净多头头寸乘以10％，转化为资本要求B净空头头寸乘以10％，转化为资本要求C多头和空头头寸中较小者乘以10％，转化为资本要求D多头和空头头寸中较大者乘以10％，转化为资本要求
单选题在债券期货合约中想要买入看涨期权需要进入（）A国债期货空头头寸B国债的空头头寸C国债期货多头头寸D国债的多头头寸