平值期权的De1ta变化的速度在乎值附近最大。（ ）
平值期权的De1ta变化的速度在乎值附近最大。（ ）
参考解析
解析：随着期权到期日的临近，期权Delta也随着期权是实值、平值、虚值的不同而变化。在期权未到期前，实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta。期权距离到期目的时间越长，这三种期权的Delta越接近；反之，期权距离到期日的时间越近，这三种期权的Delta值差距就越大。@##
相关考题：
某投资者预计未来一段时间市场波动将会加剧，应采取的投资策略是（）。A、买入市场指数的平值看涨期权，卖出平值看跌期权B、买入市场指数的平值看跌期权，卖出平值看涨期权C、买入指数对应的平值看涨期权，买入平值看跌期权D、卖出指数对应的平值看涨期权，卖出平值看跌期权
以下希腊字母，说法正确的是（）。A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大B、虚值期权的gamma值最大C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0D、平值期权Vega值最大
下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法正确的是（）。A、人心向涨，认购期权的时间价值越来越贵B、人心向跌，认沽期权的时间价值越来越贵C、平值期权的时间价值最大，交易通常最活跃D、实值期权的权利金等于时间价值
单选题下列关于到期日之前的期权价值的表述正确的是（ ）。A美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值B欧式看跌期权的最大值等于美式看跌期权的最大值C美式看涨期权的最大值大于欧式看涨期权的最大值D欧式看跌期权的最大值小于美式看跌期权的最大值E美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值
单选题某投资者预计未来一段时间市场波动将会加剧，应采取的投资策略是（）。A买入市场指数的平值看涨期权，卖出平值看跌期权B买入市场指数的平值看跌期权，卖出平值看涨期权C买入指数对应的平值看涨期权，买入平值看跌期权D卖出指数对应的平值看涨期权，卖出平值看跌期权
多选题下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法正确的是（）。A人心向涨，认购期权的时间价值越来越贵B人心向跌，认沽期权的时间价值越来越贵C平值期权的时间价值最大，交易通常最活跃D实值期权的权利金等于时间价值
单选题以下希腊字母，说法正确的是（）。A相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大B虚值期权的gamma值最大C对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0D平值期权Vega值最大