11月初，中国某大豆进口商与美国某贸易商签订大豆进口合同，双方商定采用基差定价交易模式。经买卖双方谈判协商，最终敲定的FOB升贴水报价为110美分／蒲式耳，并敲定美湾到中国的巴拿马型船的大洋运费为73．48美元/吨，约合200美分／蒲式耳，中国进口商务必于12月5日前完成点价，中国大豆进口商最终点价确定的CBOT大豆1月期货合约价格平均为850美分／蒲式耳，那么，根据基差定价交易公式，到达中国港口的大豆到岸（CNF）价为（ ）美分／蒲式耳。A.960B.1050C.1160D.1162
11月初，中国某大豆进口商与美国某贸易商签订大豆进口合同，双方商定采用基差定价交易模式。经买卖双方谈判协商，最终敲定的FOB升贴水报价为110美分／蒲式耳，并敲定美湾到中国的巴拿马型船的大洋运费为73．48美元/吨，约合200美分／蒲式耳，中国进口商务必于12月5日前完成点价，中国大豆进口商最终点价确定的CBOT大豆1月期货合约价格平均为850美分／蒲式耳，那么，根据基差定价交易公式，到达中国港口的大豆到岸（CNF）价为（ ）美分／蒲式耳。
A.960
B.1050
C.1160
D.1162
B.1050
C.1160
D.1162
参考解析
解析：美国贸易商向国外出口大豆时，大多采用以下基差定价模式：大豆出口价格=交货期内任意一个交易日CBOT大豆近月合约期货价格+CNF升贴水价格；CNF升贴水=FOB升贴水+运费。因此大豆到岸价=850+110+200=1160（美分／蒲式耳）。
相关考题：
正常情况下，国内大豆压榨成本＋利润应为200元/吨。元月某日CBOT期货市场5月大豆合约期价1380美分/蒲式耳，而此时国内豆粕现货价3400元/吨，豆油现货价10500元/吨。假设大豆压榨后的出粕率为78%，出油率为18%，美湾到中国的巴拿马型船的大洋运费为120美分/蒲式耳，FOB升贴水为＋100美分/蒲式耳，进口关税率为1%，进口增值税13%，大豆折算系数0.3674，人民币兑美元汇率为6.48。不考虑其他费用，榨油厂（ ）。A．可以通过买入CBOT大豆、同时在国内卖出现货豆粕和豆油方式进行正向套利B．可以通过卖出CBOT大豆、同时在国内买入现货豆粕和豆油方式进行反向套利C．可以通过卖出CBOT大豆、同时在国内买入现货豆粕并卖出豆油方式进行混合套利D．没有套利机会
美国某海湾到中国的大洋运费为250美分/蒲式耳，美国棉花离岸FOB升水是50 美分/蒲式耳。基差点价交易公式中的大豆折算系数为0．367433蒲式耳/吨，如果芝加 哥大豆期货合约价格为900美分/蒲式耳，那么该海湾到达中国港E1的到岸价为 （ ）美分/吨。A．(900+100)×0．367433B．(900+200)×0．367433C．(900+300)×0．367433D．(900—300)×0．367433
某大豆进口商在5月即将从美囯进口大豆，为了防止价格上涨，2月10日该进口商在CBOT买入40手执行价格为660美分/蒲式耳，5月大豆的看涨期权利金为10美分/蒲式耳，当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分/蒲式耳。当期货价格涨到（ ）美分/蒲式耳时，该进口商的期权能达到盈亏平衡。A.640B.650C.670D.680
某大豆进口商在5月即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨 ，2月10日该进口商在CBOT买入40手执行价格为660美分/蒲式耳 , 5月大豆的看涨期权利金为10美分/蒲式耳 , 当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分/蒲式耳。当期货价格涨到（ ）美分/蒲式耳时，该进口商的期权能达到盈亏平衡。A.640B.650C.670D.680
3月份，大豆现货的价格为650美分/蒲式耳。某经销商需要在6月购买大豆，为防止价格上涨，以105美分/蒲式耳的价格买入执行价格为700美分/蒲式耳的7月份大豆看涨期权。到6月份，大豆现货价格上涨至820美分/蒲式耳，期货价格上涨至850美分/蒲式耳，且该看涨期权价格也升至300美分/蒲式耳。该经销商将期权平仓并买进大豆现货，则实际采购大豆的成本为（）美分/蒲式耳。 A、625B、650C、655D、700
2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分/蒲式耳，到岸升贴水为147.48美分/蒲式耳，当日汇率为6.1881，港杂费为180元/吨。3月大豆到岸完税价为（ ）元/吨。A.3140.48B.3140.84C.3170.48D.3170.84
2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分/蒲式耳，到岸升贴水为147.48美分/蒲式耳，当日汇率为6.1881，港杂费为180元/吨。3月大豆到岸完税价为()元/吨。A. 3140.48B. 3140.84C. 3170.48D. 3170.84
1月16曰，CBOT大豆3月合约期货收盘价为800美分/蒲式耳。当天到岸升贴水145.48美分/蒲式耳。大豆当天到岸价格为（ ）美元/吨。[参考公式：到岸价格=[CBOT期货价格+到岸升贴水]×0.36475]A.389B.345C.489D.515
2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分/蒲式耳，到岸升贴水为147.48美分/蒲式耳，当日汇率为6.1881，港杂费为150元/吨。3月大豆到岸完税价是（ ）元/吨。(1美分/蒲式耳=0.36475美元/吨，大豆关税税率3%，增值税13%)A.3150.84B.4235.23C.3140.84D.4521.96
2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分/ 蒲式耳，到岸升贴水为147.48美分/蒲式耳，到岸价格为415美元/吨； 当日汇率为6.1881，港杂费为150元/吨，则3月大豆到岸完税价为 （）A 2140.84（元/吨） B 4140.84（元/吨） C 3140.84（元/吨） D 5140.84（元/吨）
根据下面资料，回答下题。某榨油厂计划8月份从美国进口大豆，5月份大豆现货价格为860美分／蒲式耳，当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分／蒲式耳价格水平上下波动，可能小幅上涨。针对这种情况，油厂决定在芝加哥商品交易所卖出11月份的大豆看跌期权，执行价格为850美分／蒲式耳，权利金为8美分／蒲式耳。如果6.7月份市场价格比较平稳，在8月初大豆期货价格上涨至868美分／蒲式耳，看跌期权价格跌至2美分／蒲式耳，该榨油厂买入看跌期权进行对冲。根据以上信息回答下列问题。若榨油厂在现货市场以868美分／蒲式耳的价格买入大豆，通过保值，大豆实际采购成本为（ ）美分／蒲式耳。?A.868B.862C.860D.850
某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。若标的物的价格下跌至950美分／蒲式耳，该套利的最大收益为（）美分／蒲式耳。A、10B、14.3C、20D、30
某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳买入7月份大豆期货合约，同时卖出11月份大豆期货合约。到6月15日平仓时，价差为15美分／蒲式耳。已知平仓后盈利为10美分／蒲式耳，则建仓时11月份大豆期货合约的价格可能为（）美分／蒲式耳。A、885B、875C、905D、855
某大豆进口商，在5月份即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2月10日该进口商在CBOT买入40手敲定价格为660美分／蒲式耳的5月大豆的看涨期权，权利金为10美分。当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分。当期货价格涨到（）美分时，该讲口商的期权能够达到损益平衡点。A、640B、650C、660D、670
卖出执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）7月大豆看涨期权，权利金为80美分／蒲式耳，买进执行价格为950美分／蒲式耳的7月大豆看涨期权，权利金为70.1美分／蒲式耳，则下列说法错误的是（）。A、该交易为牛市看涨期权垂直套利B、最大收益为9.9美分／蒲式耳C、最大风险为20.1美分／蒲式耳D、损益平衡点为929.9美分／蒲式耳
买进执行价格为900美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）3月大豆看跌期权，权利金为13.5美分／蒲式耳，卖出执行价格为930美分／蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权，权利金为25，6美分／蒲式耳，该交易的损益平衡点为（）美分／蒲式耳。A、940B、917.9C、908.9D、948.9
某榨油厂计划8月份从美国进口大豆，5月份大豆现货价格为860美分／蒲式耳，当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分／蒲式耳价格水平上下波动，可能小幅上涨。针对这种情况，油厂决定在芝加哥商品交易所卖出11月份的大豆看跌期权，执行价格为850美分／蒲式耳，权利金为8美分／蒲式耳。如果6、7月份市场价格比较平稳，在8月初大豆期货价格上涨至868美分／蒲式耳，看跌期权价格跌至2美分／蒲式耳，该榨油厂买入看跌期权进行对冲。根据以上信息回答下列问题。若榨油厂在现货市场以868美分／蒲式耳的价格买入大豆，通过保值，大豆实际采购成本为（）美分／蒲式耳。A、868B、860C、862D、850
某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。如果市场价格下跌到960美分／蒲式耳，则该套利策略的最大风险为（）美分／蒲式耳。A、2B、8C、12D、18
某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。如果后市上涨，标的物的价格为986美分／蒲式耳，则该套利的最大风险为（）美分／蒲式耳。A、5.7B、6C、20D、26
10月1日，某投资者以8310美分／蒲式耳卖出1手5月份大豆合约，同时以8350美分／蒲式耳买入1手7月份大豆合约。若不考虑佣金因素，他在（）的情况下将头寸同时平仓能够获利最大。A、5月份大豆合约的价格下跌至8200美分／蒲式耳，7月份大豆合约的价格下跌至8300美分／蒲式耳B、5月份大豆合约的价格下跌至8290美分／蒲式耳，7月份大豆合约的价格下跌至8300美分／蒲式耳C、5月份大豆合约的价格上升至8330美分／蒲式耳，7月份大豆合约的价格上升至8400美分／蒲式耳D、5月份大豆合约的价格上升至8330美分／蒲式耳，7月份大豆合约的价格上升至8360美分／蒲式耳
单选题中国某大豆进口商，在5月份即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2月10日该进口商在CBOT买入40手敲定价格为660美分/蒲式耳的5月大豆的看涨期权，权利金为10美分。当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分/蒲式耳。当期货价格涨到（ ）美分时，该进口商的期权能够达到损益平衡点。A640B650C670D680
单选题买进执行价格为900美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）3月大豆看跌期权，权利金为13.5美分／蒲式耳，卖出执行价格为930美分／蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权，权利金为25，6美分／蒲式耳，该交易的损益平衡点为（）美分／蒲式耳。A940B917.9C908.9D948.9
单选题中国某大豆进口商，在5月份即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2月10日该进口商在CBOT买入40手敲定价格为660美分/蒲式耳的5月大豆的看涨期权，权利金为10美分/蒲式耳。当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分/蒲式耳。当期货价格涨到（ ）美分/蒲式耳时，该进口商的期权能够达到损益平衡点。A640B650C670D680
单选题11月初，中国某大豆进口商与美国某贸易商签订大豆进口合同，双方商定采用基差定价交易模式。经买卖双方谈判协商，最终敲定的离岸（FOB）升贴水报价为110美分/蒲式耳，并敲定美湾到中国的巴拿马型船的大洋运费为73.48美元/吨，约合200美分/蒲式耳，中国进口商务必于12月5日前完成点价，中国大豆进口商最终点价确定的CBOT大豆1月期货合约价格平均为850美分/蒲式耳，那么，根据基差定价交易公式，到达中国港口的大豆到岸（CNF）价为（ ）美分/蒲式耳。A960B1050C1160D1162