买进执行价格为900美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）3月大豆看跌期权，权利金为13.5美分／蒲式耳，卖出执行价格为930美分／蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权，权利金为25，6美分／蒲式耳，该交易的损益平衡点为（）美分／蒲式耳。A、940B、917.9C、908.9D、948.9
买进执行价格为900美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）3月大豆看跌期权，权利金为13.5美分／蒲式耳，卖出执行价格为930美分／蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权，权利金为25，6美分／蒲式耳，该交易的损益平衡点为（）美分／蒲式耳。
- A、940
- B、917.9
- C、908.9
- D、948.9
相关考题：
CME集团的玉米期货看跌期权，执行价格为435美分/蒲式耳、权利金为20'3美分/蒲式耳，执行价格相同的玉米期货看涨期权的权利金为40'7美分/蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为475'2美分/蒲式耳时，以上看跌期权的时间价值为（ ）。A．20.875美分/蒲式耳B．20.375美分/蒲式耳C．0.375美分/蒲式耳D．0.875美分/蒲式耳
在芝加哥期货交易所的大豆期货期权合约中，报价14'3美分/蒲式耳的正确含义是（ ）。A．14.125美分/蒲式耳B．14.25美分/蒲式耳C．14.375美分/蒲式耳D．14.75美分/蒲式耳
卖出执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆看涨期权，权利金为80美分/蒲式耳，买进执行价格为920美分/蒲式耳的9月大豆看涨期权，权利金为85．1美分/蒲式耳，该交易即为（ ）。A．牛市看涨期权垂直套利B．熊市看涨期权垂直套利C．水平套利D．买入跨式套利
根据以下内容，回答15~16题。芝加哥期货交易所6月玉米期货合约价格为360美分/蒲式耳，某个投资者买进一份执行价格为370美分/蒲式耳玉米期货的看涨期权，权利金为5．5美分/蒲式耳。设执行价格X，权利金C，市场价格S。下列关于买进看涨期权说法，错误的是（ ）。A．当SX＋C时，盈利=S-(X+C)B．当S=X＋C时，盈亏平衡 C．当XSX＋C时，亏损=S-X+CD.当X≤S时，最大亏损C
CME交易的玉米期货看跌期权，执行价格为450美分／蒲式耳、权利金为22′3美分／蒲式耳（玉米期货期权的最小变动价位为1／8美分／蒲式耳），则玉米期货看跌期权实际价格为（ ）。 A.22．375美分／蒲式耳B.22美分／蒲式耳C.42．875美分／蒲式耳D.450美分／蒲式耳
共用题干 CME交易的玉米期货看跌期权，执行价格为450美分/蒲式耳、权利金为2273美分/蒲式耳（玉米期货期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳），执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为4277美分/蒲式耳，则玉米期货看跌期权与看涨期权的实际价格分别为()。A.22.375美分/蒲式耳B.22美分/蒲式耳C.42.875美分/蒲式耳D.450美分/蒲式耳
某投资者买进10手执行价格为1290美分／蒲式耳的5月大豆期货看跌期权，权利金为15美分／蒲式耳；同时卖出10手执行价格为1280美分／蒲式耳的5月大豆期货看跌期权，权利金为9美分／蒲式耳。其最大损失为（）美分／蒲式耳。A.9B.6C.4D.2
某期货交易所内的执行价格为450美分／蒲式耳的玉米看跌期权，当标的玉米期货价格为400美分／蒲式耳时，看跌期权的内涵价值为（ ）。 A.450+400=850（美分／蒲式耳）B.450+0=450（美分／蒲式耳）C.450—400=50（美分／蒲式耳）D.400-0=400（美分／蒲式耳）
交易的玉米期货看跌期权，执行价格为450美分/蒲式耳、权利金为22′3美分/蒲式耳（玉米期货期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳），执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为4277美分/蒲式耳，则玉米期货看跌期权与看涨期权的实际价格分别为（）。A.22．375美分/蒲式耳B.22美分/蒲式耳C.42．875美分/蒲式耳D.450美分/蒲式耳
3月份，大豆现货的价格为650美分/蒲式耳。某经销商需要在6月份购买大豆，为防止价格上涨,以5美分/蒲式耳的价格买入执行价格为700美分/蒲式耳的6月份大豆美式看涨期权。到6月份，大豆现货价格下跌至500美分/蒲式耳，7月份期货价格下跌至550美分/蒲式耳。则该经销商应当（ ）。A：执行该看涨期权，并买进大豆期货B：放弃执行该看涨期权，并买进大豆现货C：执行该看涨期权，并买进大豆现货D：放弃执行该看涨期权，并买进大豆期货
根据下面资料，回答下题某投资者卖出执行价格为800美分／蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为50美分／蒲式耳，同时买进相同份数到期日相同，执行价格为850美分／蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为40美分／蒲式耳，据此回答以下问题（不计交易费用）。该策略最大收益为（ ）美分／蒲式耳。?A.50B.10C.0D.-10
某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。市场价格为（）美分／蒲式耳时，该套利盈亏平衡。A、948B、962C、965D、968
某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。关于该套利的说法，正确的是（）。A、该策略是看淡后市的保守投资策略B、该策略的投资者认为后市必然会大跌C、该策略的投资者认为后市可能会进入反复调整D、该策略的风险有限，利润无限
某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。该套利策略为（）。A、牛市看跌期权垂直套利B、熊市看跌期权垂直套利C、转换套利D、反向转换套利
卖出执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）7月大豆看涨期权，权利金为80美分／蒲式耳，买进执行价格为950美分／蒲式耳的7月大豆看涨期权，权利金为70.1美分／蒲式耳，则下列说法错误的是（）。A、该交易为牛市看涨期权垂直套利B、最大收益为9.9美分／蒲式耳C、最大风险为20.1美分／蒲式耳D、损益平衡点为929.9美分／蒲式耳
某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。该策略属于（）策略。A、转换套利B、反向转换套利C、牛市看跌期权垂直套利D、熊市看涨期权垂直套利
单选题某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。市场价格为（）美分／蒲式耳时，该套利盈亏平衡。A948B962C965D968
单选题某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。如果市场价格上涨到987美分／蒲式耳，则该套利策略的最大收益为（）美分／蒲式耳。A7B12C18D37
单选题买进执行价格为900美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）3月大豆看跌期权，权利金为13.5美分／蒲式耳，卖出执行价格为930美分／蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权，权利金为25，6美分／蒲式耳，该交易的损益平衡点为（）美分／蒲式耳。A940B917.9C908.9D948.9
单选题某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。该策略属于（）策略。A转换套利B反向转换套利C牛市看跌期权垂直套利D熊市看涨期权垂直套利
单选题某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。当标的物的市场价格为（）美分／蒲式耳时，该套利达到损益平衡。A945.7B965.7C974.3D985.7
单选题在芝加哥期货交易所某交易者在2月份以18美分/蒲式耳的价格卖出一张（5000蒲式耳/张）7月份到期、执行价格为350美分/蒲式耳的玉米看跌期货期权，当标的玉米期货合约的价格跌至330美分/蒲式耳，期权价格为22美分/蒲式耳时，如果对手执行该笔期权，则该卖出看跌期权者（ ）美元。[2010年3月真题]A亏损600B盈利200C亏损200D亏损100
单选题某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。关于该套利策略的说法，正确的是（）。A实行该策略的投资者看好后市B投资者的目的主要是赚取合约差价C该策略承担无限风险D该策略可能得到无限收益
单选题某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。若标的物的价格下跌至950美分／蒲式耳，该套利的最大收益为（）美分／蒲式耳。A10B14.3C20D30
单选题某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。该套利策略为（）。A牛市看跌期权垂直套利B熊市看跌期权垂直套利C转换套利D反向转换套利
单选题某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。如果后市上涨，标的物的价格为986美分／蒲式耳，则该套利的最大风险为（）美分／蒲式耳。A5.7B6C20D26
多选题某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。关于该套利的说法，正确的是（）。A该策略是看淡后市的保守投资策略B该策略的投资者认为后市必然会大跌C该策略的投资者认为后市可能会进入反复调整D该策略的风险有限，利润无限