模型的建立的第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）
模型的建立的第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）
参考解析
解析：第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型。
相关考题：
有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是（ ）。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
下列说法正确的是（ ）。A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
在有些情况下，风险因子与资产组合收益之间有着明确的数学关系，从而可以比较精确地刻画风险的大小；在所有情况下，二者之间的联系明确，需要建立合适的数学模型，甚至做出限制条件较强的假设，使得风险度量的精确性下降。（）
下列属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。Ａ.期权组合的价值与标的资产Ｂ.期权组合的价值与波动率Ｃ.期权组合的价值与利率Ｄ.股指期货套期保值组合的价值与各个股价格Ｅ.股指期货套期保值组合的价值和股指期货
在有些情况下，风险因子与资产组合收益之间有着明确的数学关系，从而可以比较精确地刻画风险的大小；在大多数情况下，二者之间的联系并不明确，需要建立合适的数学模型，甚至做出限制条件较强的假设，使得风险度量的精确性下降。（）
仿真（simulation），也称模拟，是建立系统或决策问题的数学模型或者逻辑模型，并以该模型进行试验，以获得对系统行为的认识或者帮助解决决策问题的过程，其中建模的形式有很多种，请选出下列常用的建模形式（）A、根据已知的自然定理建立数学关系模型（如万有引力模型）；B、根据历史数据建立的回归模型；C、根据试验设计观察的结果建立的对应模型；D、根据常识建立商业流程及产品的模型。
关于数学模型和数学建模，下列说法正确的是（）。A、数学模型是问题求解的逻辑模型，与时间变量无关B、每一个问题都能建立相应的数学模型C、同一问题只能建立一个数学模型D、数学建模是对实际问题进行抽象、提炼出数学模型的过程
多选题仿真（simulation），也称模拟，是建立系统或决策问题的数学模型或者逻辑模型，并以该模型进行试验，以获得对系统行为的认识或者帮助解决决策问题的过程，其中建模的形式有很多种，请选出下列常用的建模形式（）A根据已知的自然定理建立数学关系模型（如万有引力模型）；B根据历史数据建立的回归模型；C根据试验设计观察的结果建立的对应模型；D根据常识建立商业流程及产品的模型。
单选题关于数学模型和数学建模，下列说法正确的是（）。A数学模型是问题求解的逻辑模型，与时间变量无关B每一个问题都能建立相应的数学模型C同一问题只能建立一个数学模型D数学建模是对实际问题进行抽象、提炼出数学模型的过程
判断题计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。（ ）A对B错